問什么不選A，F(xiàn)RA不是也可以鎖定外匯的匯率嗎？
老師好， binomial model的兩道題，不是很懂，還請老師解惑。上課的時(shí)候這部分內(nèi)容一本上一帶而過了，但是原版書課后題，還是有好幾道相關(guān)題目的，且問的還蠻深的。包括第41題的套利方式。這部分內(nèi)容算是重點(diǎn)嗎？
這老師有時(shí)候說話聽不懂
老師好，請問R49課后題#13，這里說net cost為正數(shù)，意思不是說carrying cost大于carrying benefit嗎，那這樣根據(jù)pricing的公式，加上一個(gè)大于零的數(shù)，forward price應(yīng)該higher才對呀，可是答案為什么選A？
39題，這道題目我也很難理解
你好，在遠(yuǎn)期合約的估值中，紀(jì)老師在白板上分別給了Vlong的兩個(gè)公式。請問在t=t的估值過程中，不需要考慮從t到T這段時(shí)間所發(fā)生的成本折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)嗎？（就如同我在圖片上用藍(lán)色的筆寫的公式那樣） 感謝指導(dǎo)！
老師，這道題怎么解？
為什么無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高 就是經(jīng)濟(jì)好 從而標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格提高
這個(gè)題的c我認(rèn)為也是有問題的，如果DITM的call實(shí)際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了，這里說的是可能違反，也是可以的啊
那B 選項(xiàng)如果理解為0時(shí)刻蘋果的價(jià)格從3塊，上升成5塊，那不是對的嗎，F(xiàn)P不是也會(huì)跟著上漲嗎
這里怎么又成CC-CB了？之前做題的時(shí)候說是CB-CC，答案也是根據(jù)這個(gè)給的，到底是誰減誰？
都是凈持有成本了，為什么凈成本是CB-CC而不是CC-CB
這題問的是at contract initiation，也是一樣的解結(jié)論嗎
記得課上老師講過，ETD counterparty 是交易所不是清算所，對嗎？
five year forward starting swap是什么意思？
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