老師 這道題 7950 為什么要乘以1+12%？ 為什么要加1？7950 乘以0.92(1-8%), 這里為什么要1減去8%?這道題不懂 能講講嗎？
這里的折現(xiàn)率為什么時(1+r)^t，不是CC情況下的e^rt？
老師好，為什么這兒第二段開頭說“MXN would weaken or depreciate against the USD"? 算出來的new MXN/USD=20.15，比之前的20.20更小，不應(yīng)該是USD貶值嗎？課里老師推的結(jié)論也是墨西哥央行降息，interest rate difference減少，USD貶值，MXN升值。另外，對于這兒的MTM loss，可以理解成“原先買入USD100，可以賣出MXN2020；而現(xiàn)在買入USD100，只能賣出MXN2015”，所以減少了MXN5的獲利嗎？這樣理解對嗎？如果不對，請老師詳細解釋MTM loss，在該題中墨西哥降息是如何影響sell MXN and buy USD的？如果是buy MXN and sell USD的情況會怎樣？
這是CFA一級的知識點，這道理的答案是什么？麻煩把解題過程列示出來，謝謝！
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
問題一 折現(xiàn)到0時點，求的paypff 還是 profits？是不是沒必要糾結(jié)，規(guī)定求的就是pay off嗎？ 問題二：老師用紅筆寫的那倆折現(xiàn) 是long call long put的公式 此處為啥不帶入short call \short put ? 問題三：這個公式使用的情景是啥？根據(jù)情景定的是long嗎？？？
什么時候折現(xiàn)用e^t,什么時候是(1+r)^t？如何判斷是否連續(xù)復(fù)利，題目會給嗎
如果本題不說明現(xiàn)在的價格是32，是否要對32折現(xiàn)？
請問，借入資產(chǎn)，然后持有至遠期合約到期日才還這個資產(chǎn)，難道沒有成本嗎，別人為什么愿意平白無故借給你資產(chǎn)。是不是還應(yīng)該比較“S0 ×（1+Rf）T-FP”與付給資產(chǎn)借出方的成本，如果大于這個成本才能套利
如果到期日股票價格等于執(zhí)行價格，那利潤也是零？
這個C 的選項什么意思?是在公司價值上減去嗎
這個 S0 的價格為什么不用 strike price 7880,上一道題目好像用的是這個吧
是不是無論是 moneyness 還是 payoff,profit,都是站在 t=T時刻估計期權(quán)價格價值的.默認不考慮時間價值.
第三題那里，無風(fēng)險利率為什么和put是反向？
payoff為什么不用未來價格減去現(xiàn)在價格？
程寶問答
金程問答