在課程里利率互換協(xié)議的例子中，這個例子應該有一個隱含的前提吧，就是簽訂合約時6個月的LIBOR應該等于10％。因為簽合約時雙方應該平等，即A給B固定10％，B給A的LIBOR應該也是10％
這道題有兩個疑問。第一個：為什么當LIBOR=10%的時候，說AAA賺了0.3？既然AAA先從銀行買的10%的固定利率，和LIBOR=10%比，應該不賺不賠？第二個問題，就是利率互換的雙方會不會有人違約，跳出swap？比如這個例子，假設LIBOR=8.9時，BBB從該國銀行買的浮動利率是9.9%，比10%還低，那BBB是否會違約跳出swap？同理，當LIBOR=11%的時候，AAA會不會寧愿選擇10%的固定利率，然后違約不與BBB做swap？
為什么不能合成C 用C對比
只要題目里不說，就權當是 long 是嗎
為什么c不對？
這跟in the money還是at the money還是out of the money有關系么？
請問put-call-forward parity中，c和p的underlying是和FP的underlying一樣的把？他們的underlying是stock還是別的都可以？
第4題為什么選b麻煩解釋一下，謝謝
老師，圖中這道題標橘色的部分，我們的MANAGEMENT FEE 不是用投資金額200*2%不就行了嗎？為什么還要乘以1.2，我知道這部分是收益，但是我們計算管理費時還要考慮收益率的問題嗎？謝謝。
這道題答案里面寫的the higher the risk-free rate, the deeper in the money is the put. 我記得好像 interest rate 和 put option 是反向關系，因為如果利率高的話，underlying price 也會高，所以put option 會out of the money。
持有便利能舉個例子嗎
老師，不懂這道題為什么選C
老師 請問 合約期間什么是0到1？ 為什么不是0到4呢？ 意思是1時間點后合約就結束了嗎？
b選項后半段 為什么這段看跌期權的英文描述相當于max（0,D-Vt）
為什么long FRA是支固定收浮動？支固定我理解，收浮動是為什么？同樣的為什么shortFRA是支浮動
程寶問答
金程問答
