這個(gè)題目答案中的公式是哪里提到的?
這個(gè)security是什么...老師上課沒有講到啊..
老師，為什么看跌的是向右下傾斜，看漲向右上傾斜？
老師，這個(gè)題能詳細(xì)說一下嗎
老師，拆借利率是什么意思？
老師：對(duì)手方是：theswappaymentsarevariable?
老師：這道題可以用put-callparity解嗎？
請(qǐng)問PVD的值用金融計(jì)算器如何按出來？
老師，這道題中提到的forward-contract的price和value，能解釋下value的含義嗎？forward-contract的價(jià)格不就是合約中約定好的執(zhí)行價(jià)格嗎？像這道題中提到了既沒有持有收益也沒有持有成本，那么期初的價(jià)格不就和期末的價(jià)格是相同的了嗎？另外就是他們的價(jià)格和價(jià)值又和他們的asset之間的關(guān)系是怎樣的呢？
t=0時(shí)刻為啥value一定=0，定價(jià)法則只針對(duì)遠(yuǎn)期合約或期貨嗎？期權(quán)0時(shí)刻不是有費(fèi)用產(chǎn)生嗎
老師，這道題第三問為什么short方的profit是4呢？現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格是49，執(zhí)行價(jià)格是50，也就相當(dāng)于seller以50賣出了價(jià)格49的東西，這個(gè)時(shí)候就賺了1元，再加上期權(quán)費(fèi)的4元，總共不應(yīng)該profit是5嗎？
在完全有效市場(chǎng)下沒有套利空間，自然也不存在做空做多。反過來如果市場(chǎng)不完全有效，套利和做空卻可以提高市場(chǎng)有效性？這個(gè)理解對(duì)嗎老師？什么是完全有效市場(chǎng)？
老師您好，這個(gè)合約頭寸和標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口區(qū)別在哪，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口有什么指導(dǎo)意義，代表什么？
B 老師的意思是房貸也可以衍生出swap這個(gè)金融產(chǎn)品嗎？
Carrying coat reduce the value of European put option怎么理解？
程寶問答
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