這里求的value指的是profit嗎 value不是指期權(quán)的估值嗎
52:19處這道題能不能重新講解一下，這是哪塊知識(shí)點(diǎn)？
請(qǐng)問這里B選項(xiàng)為何錯(cuò)誤
此處，風(fēng)險(xiǎn)厭惡者為什么預(yù)判未來資產(chǎn)價(jià)格會(huì)高呢？我的理解是，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)厭惡，所以預(yù)判比較保守，預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)較低。同時(shí)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)厭惡，所以能夠承受的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也小，因此r也小。為什么不對(duì)呢？
按老師的說法如圖文字編輯處，那fiduciary call的原理又是什么呢？
C選項(xiàng)Futures的再投資和無風(fēng)險(xiǎn)收益不是很明白？
老師 為什么買賣平價(jià)公式里 執(zhí)行價(jià)格會(huì)跟0息國(guó)債聯(lián)系起來
46題A為什么不對(duì)
為啥要加x
為什么折現(xiàn)到三個(gè)月， 9個(gè)月后才settlement啊 ，為什么還要折現(xiàn)回3 個(gè)月
A層級(jí)的本金還完了，再還B層級(jí)、C層級(jí)，怎么C層級(jí)還早了呢？？奇怪了
ck=ps k是對(duì)應(yīng)的是債券的價(jià)格。這里的k是對(duì)應(yīng)3-month put的價(jià)格還是對(duì)應(yīng)3 month call的價(jià)格？ s是對(duì)應(yīng)股票的價(jià)格嗎？security不是債券的意思嗎？
28題a選項(xiàng)，執(zhí)行價(jià)格相同，怎么就消除套利機(jī)會(huì)了呢？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的計(jì)算考試會(huì)考嗎，是否需要掌握？ 這里P＋=0，是因?yàn)榭吹跈?quán)，資產(chǎn)價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格所以不行權(quán)嗎？
為什么不選A
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