老師，您好。1） 請解釋下為什么rate free rate 和buying underlying asset 能合成call option？2） 關(guān)于這里的套利， 怎么操作的？ 是買個合成的call option之后， 把這個call option 在市場上賣掉嗎？ 能不能舉例解釋下套利的具體操作， 兩種同樣的產(chǎn)品， 在兩個不同的dealer下有不同的報價， 怎么來套利？ 問題比較長， 辛苦老師了。
關(guān)于carrying cost那一項 FP指的不是給forward 定價么 定的不是行權(quán)價格X么 為啥是標(biāo)的資產(chǎn)的價格呢？謝謝
a 不就是有權(quán)利買嗎
30題看不懂，什么意思？答案怎么解
老師 能否麻煩你寫一下 price & valuation with dividend, 但是是 short 方的兩個公式 謝謝
c若用value=（ST-FP）/（1+rf）的T-t次方rf變小 分母變小 value應(yīng)該變大啊謝謝
請問，當(dāng)FP大的時候，左邊框里的short a forward contract的short應(yīng)該不是做空的意思吧？只是賣的意思吧？
老師能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
你好老師，看漲期權(quán)的賣方和看跌期權(quán)的買方，他們是什么心理呢？自己覺得期權(quán)會漲或跌，偏偏反其道而行之，而且又不是馬上收錢，他們圖個啥？
買入一只stock價格S0，short一份衍生品如3個月后以forward price賣出，這個forward price=S0*（1＋Rf）^n，所以才有asset-derivatives=Rf吧，這里應(yīng)該是減號吧，因為買入asset比如賣出衍生品才行啊。
trade in OTC markets（no secondary markets），這有點迷，二級市場特指場內(nèi)交易嗎？OTC的買賣雙方的交易也是二級市場啊。。。感覺這寫的是不是有點問題
期貨保證金是把保證金給期貨交易所作為抵押，所以我自己的錢當(dāng)然不用付利息。但股票的保證金我不需要給銀行，銀行還會再給我一筆錢，margin＋銀行給的一起去投資，所以本質(zhì)上說margin是銀行借給我的，所以我要支付保證金利息。這些理解有錯誤的地方嗎？股票保證金原來不需要給出去作為抵押。。。這個第一次知道
請問為什么B不對
為什么標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸，就是隨著股票價格x下跌，payoff會上漲？不理解這道題怎么解的
老師，這道題為什么選A
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