老師，cost of carry定義變了嗎？22年公式是benefit?cost，今年講義上寫的是cost?benefit
老師，long put&short put都是損失有限，收益有限嗎？
老師 C選項(xiàng)如何翻譯？offsetting-trades又如何翻譯？
思維導(dǎo)圖里的這個(gè)如何理解？
這道題的前提是價(jià)格上漲嘛，有沒有情況我long方簽訂遠(yuǎn)期合約是看漲的，現(xiàn)價(jià)10元，標(biāo)的資產(chǎn)漲價(jià)了。但我簽訂的是20塊錢成交，但實(shí)際市場上標(biāo)的資產(chǎn)只有15元。那short方不就會(huì)面臨對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎。因?yàn)閘ong方估多了，。
這道題算intrinsicvalue的時(shí)候沒有用ppt上的那個(gè)公式，是不是因?yàn)榇藭r(shí)的S和X都是現(xiàn)在的 ，所有不用折現(xiàn)？
這道題還是有疑惑啊，就用例子說明，現(xiàn)在要去簽訂兩份期權(quán)。假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)A現(xiàn)在是10元。我第一份call，執(zhí)行價(jià)格為15元。第二份put，執(zhí)行價(jià)格為15元。到期時(shí)17元，call的就是S-X=2元，put價(jià)格為0。到期時(shí)為13元，put就是2元，call就是0元。當(dāng)?shù)狡跒?5元，call和put相等，value為0.為什么要選B。理由是什么
這里不是求的是swap（一系列遠(yuǎn)期合約）的價(jià)格嗎 ？得出的4倍固定利率不是一個(gè)%嗎？不是一個(gè)價(jià)格 ？？？
3 B 跟 8 A 不是 矛盾了嗎
C選項(xiàng)后兩個(gè)名詞怎么理解呢？怎么區(qū)分一個(gè)是bond 一個(gè)是stock呢？
the required number of units of the underlying
B選項(xiàng)present_value也可以理解為t=T呀，然后value=s_t -(FP/(1+R_f)^T)？C選項(xiàng)accumulated_gai是gain/loss，不一定是value_of_a_futures_contract？
short其實(shí)也可以理解為做空呀，那就是收有限虧無限
A選項(xiàng)怎么理解？
老師，請(qǐng)問option的交易是場內(nèi)的還是場外的？
程寶問答
金程問答