金程問(wèn)答
老師，為什么會(huì)分紅的美式期權(quán)call有可能提前行權(quán)？
1.payoff與股價(jià)成正比所以曲線向右上方，但應(yīng)該是波浪線不是直線吧？2.股價(jià)也可以為0，所以曲線與x軸相交應(yīng)該是原點(diǎn)吧？3.這個(gè)圖只有X和Y軸，執(zhí)行價(jià)格是第三個(gè)變量，怎么同時(shí)表示在圖中？
老師說(shuō)的option的四個(gè)頭寸，頭寸是什么？另外：long call應(yīng)該叫買入看漲期權(quán)，long put叫買入看跌期權(quán)，short call賣出看漲期權(quán)，short put賣出看跌期權(quán)？還有，衍生品的四個(gè)種類，其標(biāo)的資產(chǎn)都可以是大宗商品、股票、利率或貨幣嗎？還是說(shuō)每個(gè)衍生品都有其特定的標(biāo)的資產(chǎn)？
持有成本越高,這個(gè)資產(chǎn)在未來(lái)的原價(jià)價(jià)格FP就越高,這個(gè)理解.但是FP越高,資產(chǎn)的價(jià)格為什么會(huì)上升,這個(gè)是根據(jù)什么公式推出來(lái)的?
支浮收固的利率互換鎖定的是利率下跌的風(fēng)險(xiǎn).那么支固收浮的利率互換鎖定的是什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么理解?
如果這道題不說(shuō)call-option定價(jià)高了，那C選項(xiàng)是不是也可以賺得option-premium?
老師好，F(xiàn)ixed for floating, the underlying is floating rate, pricing the fixed rate baed on floating rate。 請(qǐng)問(wèn)floating rate是如何觀察到的？ 不是動(dòng)態(tài)的變化嗎。
156題能詳細(xì)講一下嗎
請(qǐng)問(wèn)另類投資和傳統(tǒng)投資相關(guān)性高嗎？
為什么母雞理論里面，不考慮母雞自身增值的情況呢？而只是去看無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？
老師好170題，open-end_fund和closed-end_fund之間，A,C選項(xiàng)的判斷是？這兩者的區(qū)別是？
請(qǐng)問(wèn)c為什么不對(duì)？
初始保證金至多是期貨價(jià)格10%，為什么是至多，怎么理解至多？
請(qǐng)問(wèn)為什么看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是【0，S-X/(1+Rf)】，這里的X為什么要折現(xiàn)呢，S不用折現(xiàn)嗎
3 A beneficial opportunity created by the derivatives market is the ability toA adjust risk exposures to desired levels.B generate returns proportional to movements in the underlying.C simultaneously take long positions in multiple highly liquid fixed income securities.C選項(xiàng)能解釋一下嗎？
程寶問(wèn)答
