(同問）同一對手相同價格，以相反方向?qū)_風(fēng)險，能賺到錢么？
老師您好，我有點不會判斷什么時候用T/365，什么時候用365/T。比如說derivative里面的put call parity用的就是T/365，但我們在數(shù)量里的EAR就用的365/T。這是怎么區(qū)分的呀
Price discovery就是用spot price結(jié)合info得出的嗎？ 那么為什么這個期貨價格可以避險呢？
這部分可以講一下嗎？ 老師只講了call option
老師可以解釋下這個題嗎 沒聽懂
關(guān)于期貨想問下老師：我作為期貨的買方，在合約期間一直沒有賣出，堅持到了最終的實物交割，如果我保證金賬戶中的錢比合約約定的金額還多，那么是不是在保證金中，把約定的錢作為貨款交出，多余的錢是退回給我的？
請問老師，clearinghouse屬于dealer還是broker？謝謝
老師，我想問一下，題目這里在第三天不是剛補足了100的margin嗎，當(dāng)天又跌了100，那如果當(dāng)天跌了120該怎么辦？保證金里的100沒了，那剩余的20怎么辦??？
老師，可以解釋一下BC選項嗎？
老師，為什么這題c對a不對呀？感覺兩個說的也差不多呀
為什么在求Vlong 的時候折現(xiàn)時間用的是T-t呢？
老師請問為什么場外的option只有short方才有違約的可能？noption里賣方不是有義務(wù)沒有權(quán)利的嗎，不是應(yīng)該long方才有違約的可能？
老師這怎么理解呢？答案說purchasing a long forward contract and a risk-free bond creats a synethetic asset.怎么理解呢？
Valuation和pricing什么區(qū)別？
老師，衍生百題的第26題求期權(quán)的value為啥不是St-FP/(1＋RF)T-t?這個公式不是計算期權(quán)value的公式么？如果按照這個公式思考的話，F(xiàn)P1的價值小于FP2，那么V1其實應(yīng)該是大于V2的吧？我就是這樣思考這道題的，所以選擇了A選項；我也不知道我的錯誤點發(fā)生在了哪里，還請老師幫忙指正！
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