這個(gè)題為什么是絕對(duì)呢
B呢？
portfplio 是在盡量在不影響return的情況下去降低risk
A選項(xiàng)不是老師講課中的原話嗎？為什么不對(duì)呢？
解析怎么和講義截圖不太一樣啊，過度自信應(yīng)該是認(rèn)知偏差啊
題干中的nonsystematic variance of returns是什么意思，就是nonsystematic variance嗎？
那講義上的第四點(diǎn)investors have homogeneous expectations or beliefs 怎么解釋呢？
老師這個(gè)Excess market return和Market risk premiun就是一回事吧，不考慮CAPM模型這倆也是一回事吧，就是叫法不同
老師好，請(qǐng)問： 1、data mining bias 是什么意思？ 2、關(guān)于value and growth的anomaly，價(jià)值股比成長(zhǎng)股表現(xiàn)好嗎 這是一種異常嗎，應(yīng)該怎么理解
正好，借著這題就問一下，一直沒搞明白幾大利率～ 1.現(xiàn)在理解了HPR(年化)=EAR，EAR就是持有期為1年的持有期真是收益率。 2.discount rate, required rate和EAR又有什么不同呢？不都是真實(shí)收益率嗎？ 3.比如圖三，左邊題目用的I/Y是discount rate/12 ，右邊題目用的是EAR。這兩題給定的利率都提示了要每月復(fù)利，～
老師，這一題為什么不是框架偏差？是因?yàn)榭蚣芷钪荒苁怯捎诒硎龅牟煌a(chǎn)生不同的看法嗎，就好比上課舉的例子，屢戰(zhàn)屢敗和屢敗屢戰(zhàn)
請(qǐng)問老師o(wú)ptimal risky portfolio不應(yīng)是CAL與EF的切點(diǎn)？怎么會(huì)是CML與EF的切點(diǎn)？
那么如何提問是開三次方呢？
B為什么不對(duì)？
能否再講講risk shifting和risk transfer的區(qū)別？
程寶問答
金程問答