金程問(wèn)答
所以是這樣嗎，bond的報(bào)價(jià)是full price,而T-bond future的報(bào)價(jià)是clean price，而后續(xù)無(wú)論是套利還是定價(jià)，都默認(rèn)這個(gè)價(jià)格事實(shí)full price，所以不能直接使用T-bond future的報(bào)價(jià)，需要將其轉(zhuǎn)換為full price才能使用，這樣理解對(duì)嗎
所以到底是T bond future的報(bào)價(jià)是clean price，還是哪個(gè)報(bào)價(jià)是Full price，有點(diǎn)暈了...可不可以麻煩老師總結(jié)一下，哪些報(bào)價(jià)是full price,哪些是clean price
Forward的報(bào)價(jià)是full price，而bond默認(rèn)是clean price對(duì)嗎，有點(diǎn)記不清了
關(guān)于這一題 考試時(shí)該如何分辨用這題的算法還是用1/1+rate*T算法，因?yàn)橹芭龅降乃兴鉪iscount factor的題都是1/1+rate*T，我怕考試時(shí)分辨不出來(lái)
最后一題如果用PV收-PV支 該怎么算
第四題，發(fā)股利不是會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下跌么？？
按照平價(jià)公式，-c=x-p-s 為什么write call 不是short stock
AI應(yīng)計(jì)利息，和coupon什么關(guān)系呢？AI怎么求？
是不是interest swap不用考慮最后一筆本金 而equity和currency swap要考慮
精 瑞郎變歐元 Swiss/ERU 分子到分母不是應(yīng)該除嗎 這里為什么反過(guò)來(lái)了
這題如果自己算Swiss的fixed rate可以算出來(lái)嗎 用1-B4/(B1+B2+B3+B4)
這一題可以從公式角度出發(fā)理解嗎
這里如果是put的話(huà)公式應(yīng)該是什么
這里折現(xiàn)率為什么不是（1+3%）^1/12 而是1+3%*（1/12）
衍生case8第四問(wèn)的答案是不是算錯(cuò)了，正確答案是不是選C
程寶問(wèn)答
