衍生case6第四題選項B的正確答案應(yīng)該是多少？這個2.65%是什么利率
第一題里面的yeild 2%是啥意思干啥用的？
衍生品case4第五問，在盈利的情況下，future的價值要小于forward，如果在虧損的情況下，future的虧損也應(yīng)該小于forward，假設(shè)出現(xiàn)這個場景應(yīng)該選什么
百題CASE1，第3題，說3個月前買的bond，現(xiàn)在也就是90天時，bond是1071.33元，coupon分別在90天和270天兩筆折回現(xiàn)在即90天時，為什么定價用1公式而不是2公式。
您好，在貨幣互換中，為什么我一開始支付的是歐元，我收到的是歐元利息，支付的是瑞郎利息？
老師，該題求解discount factor時為什么跟課上講的不一樣，像是本題第二問，為什么不是1/1+3.5%*1.5這種單利的算法呢？
視頻位置這里，為什么是4時點買入這個forward rate而不是1時點呢？FRA不是從1時點開始到4時點結(jié)束嗎？4時點要repay了都？
為什么股利要從30里面扣掉啊沒明白，不行權(quán)就沒有股利啊，所有的計算不都要從30算起，為什么股利不是在行權(quán)后才扣？
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒啥關(guān)系了么！
第三題的c錯在哪里呢？
請問第四題，為什么不是權(quán)益收益率3%和swap的現(xiàn)值做差后再乘以20million，而是1.03和swap的現(xiàn)值做差?；Q應(yīng)該換的收益率，權(quán)益收益率就是3%，不是1.03，這里沒理解，感謝感謝
衍生品第33章書后練習(xí)第一道題，1、請問老師我畫的這個圖是正確的吧？2、請問紅框起來的AI是指的哪段時間的AI？，如果AI不等于0,應(yīng)該標(biāo)注到圖上的哪個時間段？
老師，該題第3問，不用簽訂反向合約的方法計算PV固怎么列式子？PV浮動=1對嗎？暫不考慮本金的情況下，謝謝
老師，如何從圖中“quarterly settlement euro-swiss franc swap paying ........”這句話中是怎么判斷支什么付什么的？這句話兩種幣種都提及了，怎么判斷的？
老師，針對該題第2問，這種題型每次都做錯，請老師詳細(xì)解答，謝謝。【1】這里的coupon和AI是什么區(qū)別？【2】怎么看是乘以CF還是除以CF ，我有時候分不清題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)合約的FP還是某一合約的FP，這個怎么區(qū)分？【3】這種求treasury bond的題時需特殊注意什么嗎？自己做這種題時，做一道錯一道，感覺要放棄這種題了。
程寶問答
金程問答