金程問(wèn)答
這里說(shuō)不用利率期權(quán)不用折現(xiàn)，為什么例題中還是折算回去了
這里的hedge ratio用delta而不是（1/delta），是因?yàn)轭}中意思表示A公司當(dāng)前持有的是call option而非stock是嗎？如果A公司持有stock，此時(shí)再求hedge ratio，用的就是（1/delta）了是嗎？
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
最后一題，euro fixed rate at 0.78%.是干擾項(xiàng)？
這里老師所說(shuō)的抵減（除以分母部分是不是相當(dāng)于折現(xiàn)？）
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個(gè)億的本金為什么不用折現(xiàn)
如果有個(gè)利率swap題目，給出了三年swap rate3%,又說(shuō)每年reset，這個(gè)代表什么意思?是每年都會(huì)重新定價(jià)這個(gè)3%只有第一年有效嗎
接著提問(wèn)，標(biāo)的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價(jià)值？
接著提問(wèn)，這里債券的面值不是100m嗎？那153是什么價(jià)值？買(mǎi)債券的權(quán)利？
請(qǐng)問(wèn)圖中euity swap的price是100，這個(gè)定的是什么價(jià)格？謝謝
這里只提到了s和k，和ck等于ps的公式相比，少了一個(gè)put，這兩個(gè)公式是一回事嗎
表格中的110.005是clean price對(duì)嗎
第二題，我在課本上看到一句，說(shuō)AI0和AIT之間沒(méi)有關(guān)系，這該如何理解
這題如何理解？
第一題的0.2還是不太理解，因?yàn)楸砀窭镎f(shuō)了這個(gè)合約的over life ai 是0，后面又說(shuō)了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒(méi)說(shuō)0.2是從什么時(shí)候開(kāi)始算到到期日的
程寶問(wèn)答
