金程問(wèn)答
麻煩老師解答一下這個(gè)題目，感覺(jué)有點(diǎn)難度
老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動(dòng)除以資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。如果資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)大，那put option的變動(dòng)也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
第一問(wèn)，為什么不需要把股利減去，在這個(gè)equity index中，投資人不是也會(huì)拿到股利嗎
怎么判斷156000是全價(jià)還是進(jìn)價(jià)？
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
請(qǐng)問(wèn)Q3，F(xiàn)VC和AIT的計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一些Q6如果用浮動(dòng)-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
black model 是啥
不是說(shuō)市場(chǎng)c overvalued嗎 那不應(yīng)該是P+S
one-year equity swap with quarterly payments to receive the return on a US stock index and pay a floating MRR interest rate. The current value of the US stock index is 925. 90 days later, the US stock index is at 905. 問(wèn)：The equity swap cash flow for KPS at 90 days is closest to: Return on the equity index = (905 – 925)/925 = –0.021622 The first floating payment is made quarterly. we have (0.0142 × 90/360) = 0.003550. Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 請(qǐng)問(wèn)，為什么在結(jié)算日，PVfloating 不是等于1，即(1+f1)×B1', 而是用 t=0時(shí)刻的s1，(1+s1×days/year)？
這里都對(duì)沖了，股價(jià)變動(dòng)不影響組合變動(dòng)了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢(qián)呢？
第三題只說(shuō)了3個(gè)月前采購(gòu)債券，也沒(méi)說(shuō)采購(gòu)時(shí)就是債券的發(fā)行時(shí)，為什么能推斷出下一次coupon就是三個(gè)月后？而且當(dāng)前價(jià)格是含AI，為什么三個(gè)月后還是算了25的利息？
這里的short call stock可不可以用long put替代？
程寶問(wèn)答
