為何做一個反向操作，和原本的合約對沖，對沖過程中的gain/loss就可以是合約的估值
請問這里算出來的2.4%是什么？我的swap rate 不是是題目給定的3%嗎？
第一題為何我可以不用理會他的call option是幾個月的
第二段的yield=2.5%，為何不是用這個折現(xiàn)呢？這個資訊是只有在沒有給定當下的bond price才會使用到嗎？
為何這里的u*d不等于1?講義有寫說assume that u=1/d?
是只有T-Bond是用clean price 報價嗎？然后一般公司債用full price報價？
為何assumption3是錯的？解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設的第二點嗎？ 如果是的話，為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這個題怎么做
要怎么理解在風險中性的環(huán)境下 所有投資人的收益率為無風險利率
為何這里要加一個"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個點就不成立嗎
Rho和call option呈現(xiàn)正相關(guān) 我可以想成call是借錢買股票，當無風險利率上升時，我的資金成本減少，call價值提升嗎。
為何計算C0時不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
可否解釋講義這句話是什么意思以及可否舉例
老師第四題，題目中無風險利率是連續(xù)復利的，第四題好像沒考慮
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