這里說不用利率期權(quán)不用折現(xiàn)，為什么例題中還是折算回去了
這里的hedge ratio用delta而不是（1/delta），是因為題中意思表示A公司當前持有的是call option而非stock是嗎？如果A公司持有stock，此時再求hedge ratio，用的就是（1/delta）了是嗎？
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
最后一題，euro fixed rate at 0.78%.是干擾項？
這里老師所說的抵減（除以分母部分是不是相當于折現(xiàn)？）
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個億的本金為什么不用折現(xiàn)
如果有個利率swap題目，給出了三年swap rate3%,又說每年reset，這個代表什么意思?是每年都會重新定價這個3%只有第一年有效嗎
接著提問，標的資產(chǎn)的本金不是100m嗎？那153是什么價值？
接著提問，這里債券的面值不是100m嗎？那153是什么價值？買債券的權(quán)利？
請問圖中euity swap的price是100，這個定的是什么價格？謝謝
這里只提到了s和k，和ck等于ps的公式相比，少了一個put，這兩個公式是一回事嗎
表格中的110.005是clean price對嗎
第二題，我在課本上看到一句，說AI0和AIT之間沒有關(guān)系，這該如何理解
這題如何理解？
第一題的0.2還是不太理解，因為表格里說了這個合約的over life ai 是0，后面又說了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒說0.2是從什么時候開始算到到期日的
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