這題如何理解？
第一題的0.2還是不太理解，因?yàn)楸砀窭镎f了這個合約的over life ai 是0，后面又說了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒說0.2是從什么時(shí)候開始算到到期日的
請問155和153為什么要折現(xiàn)？不應(yīng)該是當(dāng)前的報(bào)價(jià)嗎？153具體指的是什么費(fèi)用可以請老師說一下嗎？是到期后能買債權(quán)的費(fèi)用？
這題怎么去套答案中的公式做？答案中的公式如何理解
第三題完全不懂，復(fù)制put option的含義是什么？老師列出的公式為什么是用K（債券），而不是X（執(zhí)行價(jià)格）？請老師詳細(xì)指導(dǎo)
第二題的解釋是不是這樣的，買入CALL OPTION（因?yàn)榈凸懒耍?，同時(shí)short股票（因?yàn)楣善备吖懒耍┑脕淼倪@筆錢以無風(fēng)險(xiǎn)利率借出
第九題，fra6*9 指的是6個月以后借9個月還是借三個月？如果是借9個月，為什么不是用9個月的libor -0.7%fra rate
為什么這里還要乘以2.9916?我的思路就是本金乘以過去簽訂的利率和現(xiàn)在利率的差，不理解為什么這里還要再乘以2.9916
老師 麻煩給我講一下這個題 謝謝
老師好，PV equity 的公式能否講解下，不太理解這個時(shí)間點(diǎn)及公式，謝謝。
dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
這題沒看懂，可以解釋一下嗎？
這題為什么不選A，答案是B
這題如果畫圖該怎么畫，怎么求？
如何理解
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