金程問(wèn)答
the contracts have six months left to expiration and have a price of JPY155這句話如何表達(dá)的時(shí)候，是用St-FP/（1+rf）^（T-t）這個(gè)公式呢
老師，這里第一期的pie u, pie d，和第二期的pie u, pie d是一樣的嗎？不一樣的話，怎么分別計(jì)算？
老師，像這樣的題，C++, C+-, C--會(huì)直接給出來(lái)嗎？還是要計(jì)算？需要計(jì)算的話，如何計(jì)算？
老師，為什么long put要支付premium, short call會(huì)收到premium?
老師，這里的S和X各自是圖上的哪條線？/如何理解S和X在圖像上的表示？
這題怎么看出futures中間沒(méi)有發(fā)coupon的？
這里的意思是不是說(shuō)，比如我short了一份FP標(biāo)準(zhǔn)，那到期的時(shí)候，因?yàn)锳債券質(zhì)量好，轉(zhuǎn)換因子高，F(xiàn)P價(jià)格高，那我只要用小于一份的A債券去交割，就可以了？
這里的S40因?yàn)槭窃?0天發(fā)的股利之后的，是不是計(jì)算的時(shí)候只應(yīng)該折第二筆股利呀？要么這里就是默認(rèn)S40的價(jià)格是不包含股利的，可是這個(gè)跟實(shí)際情況應(yīng)該不太相符吧？
Accrued interest T與Accured interest 0 相關(guān)問(wèn)題
這里無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率怎么求出來(lái)的？
老師，這里的意思是不是到最后可以以44.68買入股票，在前面的時(shí)間點(diǎn)以48賣出，因此盈利它們轉(zhuǎn)到同一時(shí)間的差價(jià)的意思？
老師，這里的step3的計(jì)算為什么不需要像前面那些工具一樣加上B4'*1？
老師，這里的合約期間內(nèi)，利率是上上下下波動(dòng)的嗎？然后對(duì)于有合約的人具體有什么影響呢？
老師，這里的5%和6%都是固定端利率嗎？浮動(dòng)端利率呢？不考慮浮動(dòng)端利率嗎？
老師，咱們這里的每個(gè)B為何不寫作B'？按照我對(duì)前面內(nèi)容的理解，這里的B都應(yīng)該是B'，我的理解對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
