65分30秒視頻突然從國(guó)債期貨定價(jià)跳到currency swap了。視頻故障。
老師你好，關(guān)于利率有個(gè)問題有點(diǎn)分不清了，和LIBOR有關(guān)的都用單利，遠(yuǎn)期期貨用離散復(fù)利，指數(shù)期貨用連續(xù)復(fù)利。cs=pk，中k折現(xiàn)用的離散復(fù)利。現(xiàn)金流折現(xiàn)中折現(xiàn)率例如半年付息一次，去年化再平方對(duì)嗎？
老師 為什么無論是Call,還是Put, 只要是期權(quán)買入方, 其gamma就為正數(shù)呀?
Bruno Sousa第四題：
為什么要除以100再乘100million
老師，B2管的是0時(shí)點(diǎn)到180天的時(shí)間段嗎？我以為是90天到180天的（前面講解的時(shí)候老師把B2寫在90和180天之間），哪個(gè)理解對(duì)呢？
老師，我的理解：C*B1是第一個(gè)C(90天時(shí)點(diǎn))的coupon金額，C*B2是第二個(gè)C（180天時(shí)點(diǎn)）的coupon金額，C*B3, C*B4同理，這個(gè)理解對(duì)嗎？如果對(duì)，那不是不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流不能直接加減嗎，不是應(yīng)該要折現(xiàn)到同一時(shí)點(diǎn)嗎？這里為什么沒有折現(xiàn)呢？
老師，這里的結(jié)算怎么只計(jì)算一次呢？不應(yīng)該計(jì)算四次嗎？四個(gè)時(shí)點(diǎn)上都應(yīng)該算呀？
老師，這里的90/360中的90指代的是0到90這個(gè)時(shí)間段，還是90到180這個(gè)時(shí)間段？
老師，0.003是哪里來的？
老師，我們這里怎么判斷出FVC=0？
老師，我記得在固定收益里，CR大是質(zhì)量不好的意思（需要更高的補(bǔ)償），這里是質(zhì)量好的意思，我是在哪里理解有錯(cuò)誤?
老師，0.86%這個(gè)利率cover的是哪個(gè)時(shí)點(diǎn)到哪個(gè)時(shí)點(diǎn)的利率？
老師，這里的第一筆現(xiàn)金流，減號(hào)前面的那部分，為什么本金不需要乘以一個(gè)利率，計(jì)算到270天時(shí)點(diǎn)的值之后再折現(xiàn)呢？
老師，這里為什么兩邊都應(yīng)該-1？原理是什么？
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