金程問(wèn)答
老師，這一問(wèn)我的思路見(jiàn)圖2，這么做錯(cuò)在哪里？謝謝
老師，改問(wèn)用PV收-PV支的方法下，我在計(jì)算PV支的時(shí)候用的是新計(jì)算出的rate，即: 0.08%*2.9961+0.9976，請(qǐng)問(wèn)這種想法錯(cuò)在哪里?謝謝
老師在說(shuō)利率期權(quán)的時(shí)候舉了例子，說(shuō)如果MR是6%，X是5%，那到期的時(shí)候借錢(qián)就是用6%借錢(qián)，但是calloption可以賺到1%；最終還是鎖定了5%的借款利率?？墒?，我有的是一個(gè)期權(quán)，不就是可以選擇用
我記得前面章節(jié)說(shuō)過(guò)利率期權(quán)用二叉樹(shù)的估值，這里是不是講的是同樣的利率期權(quán)，只是用的是BSM來(lái)估值？
老師舉這個(gè)例子的時(shí)候，為什么股票價(jià)格漲一塊錢(qián)，call期權(quán)的價(jià)格也對(duì)應(yīng)漲了1塊錢(qián)？是老師的假設(shè)，還是什么公式能算出來(lái)?。?
第六題，為什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比較，還要重新結(jié)算一個(gè)三個(gè)月以后的libor？解題思路是不是和第九題是一樣的？
這里的外匯期權(quán)，第一項(xiàng)這塊，不需要先把本幣轉(zhuǎn)成外幣賺取外幣連續(xù)分紅之后，再折現(xiàn)成本幣嗎？
forwardrate和FRArate是一個(gè)東西吧？
我們?cè)谟美识鏄?shù)進(jìn)行折現(xiàn)的時(shí)候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
有點(diǎn)問(wèn)題，d1d2說(shuō)是關(guān)鍵值，Nd1Nd2說(shuō)是大于關(guān)鍵值的概率是吧，也就是會(huì)行權(quán)的概率，但是從正態(tài)分布的知識(shí)來(lái)看，比如這里寫(xiě)的-1.96這個(gè)值，帶入后，他計(jì)算出的Nd1是小于關(guān)鍵值的概率呀？？？
請(qǐng)問(wèn)老師這里的futures contract期貨合約期是怎么理解的呢？這段期間已經(jīng)持有國(guó)債了嘛？
精 按這個(gè)式子里，股票在式子左邊，Nd1乘過(guò)去不是應(yīng)該100000乘以0.3嗎，這里為什么是除
有點(diǎn)迷糊，老師講課的時(shí)候說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)假設(shè)的30年期的債券，對(duì)吧，可是這題和前面那題連續(xù)在題目里說(shuō)標(biāo)的bond是講課的時(shí)候相當(dāng)于可用于交割的債券A、B、C、D等等，雖然也能猜出來(lái)，但是總感覺(jué)有點(diǎn)混亂
老師，圖中這道題，根據(jù)答案給出的Vswap計(jì)算過(guò)程，得出數(shù)值也不是-JPY2，980，500?。渴?2，981，119，我自己做題時(shí)得出的也是-2，981，119這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事兒？謝謝
衍生品原版書(shū)課后題LM2第6題，求美式看跌期權(quán)價(jià)值，在t=1會(huì)提前行權(quán)。為什么答案不是B？
程寶問(wèn)答
