金程問(wèn)答
沒(méi)明白為什么是后面三期的本息折到90天是1...而不是四期（包含90天）
沒(méi)明白這里說(shuō)的節(jié)約的前是在120天怎么理解，市場(chǎng)利率和合約利率都是用的30天的啊，如果真是120天市場(chǎng)利率肯定變了……因此也不明白為什么還要折現(xiàn)折到30天
為什么dealer是pay美元利息啊
1美元會(huì)變成1.35/1.41美元，可是1.0119的單位是英鎊啊，為什么可以乘
上一題也沒(méi)說(shuō)是不是支付固定利率呀，為什么就減去1.2968
為什么從90天往回折現(xiàn)不是C呢，而是要加上90天的利率
老師請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算90點(diǎn)的settlement時(shí),c應(yīng)該是5%/4=1.25%。結(jié)算時(shí)就用10%-1.25%就可以了，這里的c是期間利率，1.25%就不用去年化了吧？
老師能再講講為什么在相同的期限里，國(guó)債A的票息率比標(biāo)準(zhǔn)高就說(shuō)明國(guó)債A的質(zhì)量好呢？
為什么FVC等于0呢
這里一階段的時(shí)候，兩個(gè)C+取高值，兩個(gè)C-取高值，會(huì)不會(huì)上面是要提前行權(quán)取到的孰高值，下面是不提前行權(quán)取到的，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生矛盾
這題哪里有說(shuō)是互換四期呢
老師能再講講short squeeze嗎？不是很理解，謝謝！
老師，這里為什么折現(xiàn)使用市場(chǎng)利率而不是合約利率呢？謝謝！
老師，記得在哪看到過(guò)聽(tīng)說(shuō)過(guò)LIBOR現(xiàn)在不用了，是真的嗎？如果是，為啥這里還講呢？謝謝老師！
如果要對(duì)沖 手中 股票 下跌的 風(fēng)險(xiǎn)，為什么不直接 long一個(gè) put呢 ？
程寶問(wèn)答
