金程問(wèn)答
基本面加權(quán)是什么
老師這里第四題，B選項(xiàng)，VAR值不是不能說(shuō)是average loss嗎，只能說(shuō)是小概率下的最小損失，但這里B說(shuō)的是average loss不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎
老師好 benchmark SR的平方不變是否可說(shuō)明一下，分子部分不會(huì)影響嗎?
老師，我想問(wèn)一下這里的security selection的0.05是怎么算出來(lái)的？
第三題的active share是什么意思？
第三題，為什么資產(chǎn)管理公司的風(fēng)險(xiǎn)度量側(cè)重于投資業(yè)績(jī)？？？為什么風(fēng)險(xiǎn)能用業(yè)績(jī)?nèi)ザ攘浚?
tax lot management這里說(shuō)基金經(jīng)理把largest capital gain的股票換出去，留在ETF里的是capital gain小的股票，與第二題矛盾嗎？
第4題，不能通過(guò)APT模型，求出Rf和拉姆達(dá)，再看如何套利么？ 通過(guò)這個(gè)思路，X和Y 組合，求得Rf是0.02，拉姆達(dá)是0.08， 帶入Z組合，期望收益率是0.14， 但Z組合是0.15， 所以lon
第4題，不能通過(guò)APT模型，求出Rf和拉姆達(dá)，再看如何套利么？ 通過(guò)這個(gè)思路，X和Y 組合，求得Rf是0.02，拉姆達(dá)是0.08， 帶入Z組合，期望收益率是0.14， 但Z組合是0.15， 所以lon
第四題，0.6代表的是pai嗎？
第一題為什么是5% of the time？置信區(qū)間是95%，對(duì)應(yīng)的VaR不是2.5%嗎？
第二題IR不應(yīng)該用portfolio IR嘛？為什么用了active fund的IR？
Monte Carlo simulation是從哪里得到樣本數(shù)據(jù)的？用隨機(jī)數(shù)生成器嗎？
simulation是為了模擬出未來(lái)的情景嗎？
如何理解“幸存者偏差屬于一種look ahead bias”？
程寶問(wèn)答
