金程問(wèn)答
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時(shí)長(zhǎng)？此題題干中為什么0時(shí)點(diǎn)是上一次發(fā)放payment的時(shí)點(diǎn)？
老師，想問(wèn)下這里short bond的份數(shù)，是直接是nd2嗎？為啥不是nd2??折現(xiàn)系數(shù)?。?
老師，想問(wèn)下到底是收益服從正態(tài)分布，還是對(duì)數(shù)正態(tài)分布?。坷蠋熤v的和講義上不一樣
咱們這里用BRL換CAD的時(shí)候，怎么知道是應(yīng)該用dealer市場(chǎng)的價(jià)格而不是market的價(jià)格呢？是在做這類題目的時(shí)候，默認(rèn)每換完一次貨幣，第二次換的時(shí)候都換一個(gè)市場(chǎng)換嗎，還是其他原因，我的理解還不到位，謝謝老師！
那這題的discount rate 應(yīng)該是多少呢？（1+rf）^t 嗎？
underlying 是1-4的forward rate ， 標(biāo)的這個(gè)概念怎么理解呀 在這里 就是對(duì)沖的對(duì)象嗎？
關(guān)于put option的delta=Nd?-1，這個(gè)公式，解析中老師也是這么講的，但實(shí)際計(jì)算，它不是個(gè)負(fù)數(shù)嗎？從結(jié)果來(lái)看，應(yīng)該是1-Nd?啊，我哪里理解的有問(wèn)題
BSM的兩個(gè)公式需要記憶嗎
recession的時(shí)候公司債收益率、國(guó)債收益率分別是變高還是變低？為什么兩者的spread會(huì)變大呢？
老師好，這個(gè)case第二問(wèn)，沒(méi)說(shuō)Bundovian這個(gè)國(guó)家是發(fā)展中國(guó)家，還是發(fā)達(dá)國(guó)家，也沒(méi)說(shuō)資本深化是否達(dá)到穩(wěn)態(tài)，所以答案應(yīng)該是 資本深化 或者技術(shù)進(jìn)步 都有可能 是 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的原因，是不是？這題出的是不是不算嚴(yán)謹(jǐn)？
Q5，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)我有點(diǎn)迷糊了，t時(shí)刻應(yīng)該是結(jié)算前2個(gè)月，T時(shí)刻是結(jié)算日。簽訂反向條約的時(shí)候，其實(shí)依然是個(gè)forward price，只不過(guò)變成了t時(shí)刻看到的T時(shí)刻的forward price，不是t時(shí)刻的spot price，上述邏輯對(duì)了嗎？
前面說(shuō)明FPT是0時(shí)刻簽的遠(yuǎn)期合約，F(xiàn)P t是反向合約，應(yīng)該是FPt-FPT，但是下面例題計(jì)算好像變成了FPT-FPt哪個(gè)是正確的？
老師在另一題講mutual information的時(shí)候，還有這題講df的時(shí)候都說(shuō)的是，出現(xiàn)頻次越低越重要，但是在這題的第一題又說(shuō)了出現(xiàn)頻次最高和最低的都是廢詞。請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分這兩種情況？
第二問(wèn)，如果有個(gè)選項(xiàng)是Tax是不是應(yīng)該選。我對(duì)于是否考慮了某個(gè)指標(biāo)有點(diǎn)混了，因?yàn)榻貓D中是equity的一道題目，F(xiàn)CFE是減去了營(yíng)運(yùn)資本，但是說(shuō)這是考慮了營(yíng)運(yùn)資本的影響，那ROIC是考慮了tax，ROCE沒(méi)有考慮tax是嗎？就是說(shuō)公式中有什么指標(biāo)，不管是+還是-，都是take into accout/accout for，如果公式中沒(méi)有的話，就是沒(méi)有考慮
在通過(guò)三級(jí)考試后，需要多少個(gè)月的工作經(jīng)驗(yàn)才可以變?yōu)閏harterholder？ 是36個(gè)月還是48個(gè)月？
程寶問(wèn)答
