interest rate call option 市場利率高于合同約定利率行權的邏輯有點還是不太清楚，請老師解釋一下 如果put 的也能解釋一下就更好了
Q1中我哪個地方計算有誤？我沒有使用125*0.9，而是用的111.9640÷0.9計算出來FP' 的價格,然后FP' -FP 在往前折現(xiàn)3個月，計算出來的等于0.5951，為什么解析里面是用125*0.9?兩者之間的差異在哪個地方？
第二題的利率，不同答疑老師回復不同的答案。這道題到底應該是3%/12=0.0025 還是（1+3%）1÷12
Q3，B選項中描述的current futures price就是S?吧？
老師好 這個expectation model 要是用C-hS 那移項之后 C不就等于hS+無風險資產(chǎn)嗎？那無風險資產(chǎn)前面是“正號”，不就是借出 是lend了嗎？紀老師講的就是用這個前后順序“C-hS ”。請問老師這個怎么理解？
請說明一下第六題按計算器的步驟
第四小題，請問文中哪里說了可比公司是上市公司，而現(xiàn)在評估的公司不是上司公司?。?
第三個陳述，可以折價回購嗎？書本上不都是說需要溢價回購嗎？對于協(xié)商的情況？另，第一個陳述，是否還錯在，沒有考慮稅的影響？
Q2中，如果property2在銷售收入很高，答案是否選B？
怎么看出來期初投資相等？
第三題哪里看出IC不想要雙重收費？
這個期權是券商發(fā)給股票分析師的？券商發(fā)給股票分析師的期權，要寫在被研究公司的研報里？
sale of intangible assets屬于ncc里哪一項啊
這里怎么通過計算得出結論
一般進行P/E的比較時，如果題目沒有明顯說明到底用trailing 還是leading 的話，一般用哪個呢
程寶問答
金程問答
