這個(gè)fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
請(qǐng)問q3，v swap=new swap- old swap，那為什么不是2.4-3呢？
FRA 那個(gè)名字本金啥意思？是用來干啥的？
Q1，怎么判斷題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨的定價(jià)，而不是交割債券的定價(jià)呢
老師您好，可以總結(jié)一下expectation model的關(guān)鍵性質(zhì)嗎？
老師，麻煩您看下這題，也是，不知道是因?yàn)樾?shù)還是什么原因，計(jì)算結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)答案有點(diǎn)出入
老師您好，為什么這題我的計(jì)算結(jié)果和B答案有些差別呢？
老師您好，這里按照公式計(jì)算結(jié)果是-2981119.5，并不是-2980500，這都是因?yàn)樵鏁÷跃唧w的保留小數(shù)嗎？
深度價(jià)內(nèi)期權(quán) 股價(jià)上漲1元 期權(quán)價(jià)格也接近上漲1元 所以△斜率也近于1。 但是期權(quán)不是有杠桿的嗎 股價(jià)上漲1元 期權(quán)價(jià)格漲幅應(yīng)該遠(yuǎn)超1元吧？
這里是假設(shè)，借款期間，不支付利息對(duì)嗎？如果支付利息，如何計(jì)算？
套利的時(shí)候存在“賣出遠(yuǎn)期合約”這一說嗎？遠(yuǎn)期合約期初簽訂的時(shí)候價(jià)值是零吧，賣了個(gè)寂寞。
為什么會(huì)認(rèn)為最近的day of coupon payment是6個(gè)月后呢？題目只是說這個(gè)國(guó)債每半年pays coupon，沒有說上一次是什么時(shí)候paid coupon，為什么我們會(huì)認(rèn)為下次發(fā)放coupon是6個(gè)月后？
請(qǐng)問 這里公式里用 S0 ，為什么不用 St/(1+rf）T次方呢？ 不是應(yīng)該把T時(shí)刻的盈利折現(xiàn)到0時(shí)刻 才是期權(quán)的價(jià)格吧 而這里直接用了S0
老師您好，對(duì)于1X4的FRA在1時(shí)點(diǎn)進(jìn)行settlement，4時(shí)點(diǎn)發(fā)生實(shí)際payment,因此在1時(shí)點(diǎn)的settlement是基于4時(shí)點(diǎn)的payment進(jìn)行折現(xiàn)，對(duì)于interest rate option, settlement和payment均發(fā)生在4時(shí)點(diǎn)，因此payoff不需要折現(xiàn)是這樣嗎？那對(duì)于這個(gè)第二題的答案解析怎么有點(diǎn)矛盾呢？這題明明在說option，payoff determination不是應(yīng)該在9月15日嗎？為什么說在6月15日
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對(duì)金額嗎？
程寶問答
金程問答