金程問(wèn)答
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)課件哪里講到過(guò)？完全沒(méi)印象
這里的公式是不是列錯(cuò)了？應(yīng)該是債券的權(quán)重 W債券
請(qǐng)講一下這兩道題，謝謝
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
第4題我想請(qǐng)教下，如果題干中沒(méi)有unconstrained這個(gè)詞，只有statement 1 & 2，那么第四題是應(yīng)該選A嗎？
Rf=1/m-1是否說(shuō)明，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)越好，跨期替代率越高（因?yàn)閡0變?。?，所以Rf變小呢？但是好像economic activity應(yīng)該是使r變高才對(duì)？
這個(gè)是啥？
ETF經(jīng)理 持有的是股票還是ETF？
表述4 沒(méi)聽(tīng)明白 麻煩再講一遍
我們根據(jù)題目所給的信息，能知道老師這里公式中的wp是多少嗎？表格只給了equities, bond, real estate三個(gè)分別的，組合總體的active、benchmark分別權(quán)重是多少怎么知道
CAPM模型是計(jì)算premium的公式吧？和fundamental law有什么關(guān)系？
協(xié)會(huì)官網(wǎng)題目，APT無(wú)法確認(rèn)factor數(shù)量，我贊同，不過(guò)后面一句，不能確定具體因子，是不是也錯(cuò)了
這里沒(méi)聽(tīng)明白，單邊的話是除以2吧？雙邊是乘以2
這個(gè)為啥是BR? 名稱都不一樣啊
老師說(shuō)backtest是deterministic/in order的，其實(shí)這樣說(shuō)也不對(duì)吧，按照我的理解，歷史或Monte Carlo simulation是在backtest中用的方法，確切的說(shuō)是沒(méi)有用這些simulations產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)據(jù)的backtest才是deterministic？
程寶問(wèn)答
