金程問(wèn)答
point in time data 是啥意思
老師，強(qiáng)化班里好像說(shuō)survivorship bias是Look-ahead bias的一種，但這道題的講解好像又把他們分成兩種獨(dú)立的bias。請(qǐng)問(wèn)這兩種bias的關(guān)系是什么，哪一種理解是對(duì)的？
這里做的sensitivity analysis是針對(duì)Monte Carlo simulation做的？
經(jīng)濟(jì)好，l會(huì)上升，信用利差，credit premium下降，整體收益率會(huì)怎么變？ 股票也是，經(jīng)濟(jì)好，股票對(duì)應(yīng)的premium下降，整體股票收益率會(huì)怎么變化？ 為什么？
第15題 為什么不選inverted呀，記得以前講過(guò)經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候收益率曲線可能會(huì)倒掛。 還有第19題不太理解為什么選B
兩個(gè)問(wèn)題 第一個(gè)問(wèn)題是第2題為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的呀，財(cái)富和跨期替代率之間沒(méi)有關(guān)系嗎。 第二個(gè)問(wèn)題是第7題，我記得按照以前的思維方式，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候yield curve會(huì)呈現(xiàn)倒掛才對(duì)
請(qǐng)問(wèn)為什么sharpe ratio是backward looking 而VaR是forward looking呀
第15題 不太理解要求的expected return 和題中的expected value有什么區(qū)別
這兩個(gè)回報(bào) 有啥區(qū)別？
想請(qǐng)教一下老師第19、22和23題
老師 請(qǐng)問(wèn)第16題為什么選A呀
我這會(huì)兒看到題目里是流通量越大，ETF的價(jià)差越小。但我記得之前復(fù)習(xí)某一科目的時(shí)候，是size越大，價(jià)差越大，請(qǐng)問(wèn)老師可以幫我回憶一下嗎
第四題，有的ETF不是在交易所交易。這個(gè)說(shuō)的是ETF投資于非上市的資產(chǎn)？還是說(shuō)有些ETF本身不在交易所交易？
這兩個(gè)有啥區(qū)別？
那這三個(gè)，哪個(gè)是交易成本？三個(gè)都是么？
程寶問(wèn)答
