第四題，1）TC是否會(huì)有大于1的時(shí)候？2）可否把題目中的active risk視作active return？沒有限制的組合更容易獲得更高的active return
這個(gè)經(jīng)理的業(yè)績(jī)能力，答案B C如何區(qū)分
Q6，歸因的時(shí)候，有沒有可能用active factor risk作為分母？比如本題中的40，有這種先例嗎？如果有，會(huì)如何描述呢？
Q4，market的β等于1.05，代表什么風(fēng)格？
1、這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在基礎(chǔ)課件哪里講到過？2、因子選擇和個(gè)股選擇，這兩者有啥區(qū)別？
視頻的這里 老師說現(xiàn)金不屬于組合中的benchmark，而benchmark主要是股票 債券的指數(shù)（一般為被動(dòng)投資），而現(xiàn)金屬于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，那么我有一點(diǎn)不是很明白，組合里就像一個(gè)資產(chǎn)池子，里面有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、benchmark資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，還有什么資產(chǎn)？能舉個(gè)實(shí)際例子描述一下么？
第五題什么意思
IR和Sharpe ratio是正相關(guān)？
這句話 怎么理解是對(duì)的？
第三題，根號(hào)X等于3.429，X算出來不是等于1.85？
第3題，商業(yè)地產(chǎn)因需要舉債所以也受利率波動(dòng)性的影響啊，這樣考慮不對(duì)么？
maximum Sharpe ratio 就是(SRp)^2， (SRp)^2 這個(gè)還有其他叫法么？
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre為什么B不對(duì) A.Equity ETFs tend to be more active than fixed-income ETFs. B. The range of risk exposures available in the futures market is more diverse than that available in the ETF space. C. ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical
這道題視頻講解不全吧？沒看到講第四題
第五題，怎么看出表格里是daily的數(shù)據(jù)？
程寶問答
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