金程問(wèn)答
這兩個(gè)麻煩詳細(xì)介紹一下
A怎么有fwd looking的啊？ MC適用于什么情景呢
這個(gè)為啥選擇B選項(xiàng)？沒看明白
這個(gè)在基礎(chǔ)課件哪里提到過(guò)？
這個(gè)在基礎(chǔ)課件哪里講到過(guò)？
這里應(yīng)該是正相關(guān)的關(guān)系吧？
這里介紹single period和s-period的收益率的目的是什么呢？對(duì)于本章的內(nèi)容有什么關(guān)聯(lián)呢
這個(gè)兩個(gè)是一件事么？
請(qǐng)問(wèn)是不是只有MC要指定變量的分布啊
可以舉個(gè)例子具體怎樣做revaluation的嗎，是需要先算債券的價(jià)格，還是根據(jù)R直接算portfolio新的收益率？
VaR的subjectivity這一缺點(diǎn)只是針對(duì)parametric參數(shù)法而言的嗎，如果historical或Monte Carlo simulation計(jì)算的VaR還存在subjectivity么
AA 資產(chǎn)配置，可不可以理解為權(quán)重的分配？
為什么來(lái)源于asset allocation和security selection的value added相加不等于整個(gè)portfolio相對(duì)于benchmark的收益增加呢？Q1我想通過(guò)整個(gè)的收益增加扣除AA那一部分的得到SS的部分但是得到的結(jié)果都沒得選項(xiàng)
這個(gè)相減代表啥意思？
我記得基本模型，是行業(yè)的均值呀，不是特定公司的數(shù)值吧？
程寶問(wèn)答
