Q1 AI 的計(jì)算沒看懂 為什么又乘了一次coupon rate? Bond yield 2.5% 沒有用嗎？
老師，這里的0.8%是兩個(gè)數(shù)值相減之后的結(jié)果，那支出為什么直接是3.6呀？
老師這里應(yīng)該是減去3吧？
老師，第五題再補(bǔ)充一個(gè)問題，這里面遠(yuǎn)期和期貨之間的差異和多空有關(guān)系嗎，如果這道題換成多方的話結(jié)論是什么呢？
老師，第五題可以這么理解嗎？對(duì)于期貨合約，短期內(nèi)即使標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化，它的合約價(jià)值可能為零，但空頭的收益已體現(xiàn)在保證金賬戶上。對(duì)于遠(yuǎn)期合約，空頭方的浮盈會(huì)直接反映在合約的市場(chǎng)價(jià)值上。因此，在相同的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化下，期貨合約的價(jià)值通常小于遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。
老師，什么時(shí)候股利增加會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格上升，什么時(shí)候會(huì)下降呢，我看了其他同學(xué)問題底下老師的回復(fù)還是不太明白
老師，為什么這里是收歐元，支出SF呢，不是pay euro嗎？
老師，這個(gè)公式是怎么得到的呢？
這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識(shí)點(diǎn)是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
第一題：按照這個(gè)邏輯的話，在t=0這個(gè)node 的rate是 “a one-year spot rate beginning from year 0”，在t=1這個(gè)node 的rate是 “a one-year spot rate beginning from year 1”？？？
第一題我算出的是139413呀，ai這部分算出來是1166.67，不知道哪錯(cuò)了
FRA borrower擔(dān)心利率上漲，所以簽訂FRA，如果利率下跌呢？如何對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
Q6小問，為啥這句話Currently, the euro position has a value of €1.0014 per €1 notional
Q5小問，volatile smile是啥呀？基礎(chǔ)班講義和沖刺筆記上都沒有說明，可以詳細(xì)說明下么？
第二小題不是應(yīng)該用複利計(jì)算嗎？ 可以整理一下哪些時(shí)候用單利，哪些用複利嗎？
程寶問答
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