1。為什么不是 賣空執(zhí)行價乘以N（d1)份債券？
第四題,可以說明一下哪些互換最後一期需要考慮本金？哪些不用嗎？
Q1中H*S - C = RF,這個公式是怎么來的，在基礎(chǔ)課的哪個地方有提到？
Q2: C++ 的概率為什么不是25%呢，C+-C-+合起來是50%？
第一題為什么hedge ratio 變成了0.5671而不是0.5697
Q5哪里有說是對“3個月之后”的標的資產(chǎn)交易價格進行定價？
Q1為什么不用Accrued interest over life of futures contract，而是用Accrued interest at futures expiratio?
老師好，為什么浮動債在每一個時刻都會回歸面值呢？還有，為什么在利率互換定價的時候，浮動債期初的價值是面值也就是1呢？
theta不是表示期權(quán)開始到當前時間點的事件段么？不是time，怎么會趨于0呢
這里的u,d為什么是要+1和1減的？
FVCT和AIT的計算沒看懂，能否畫時間軸說明下？
課后題股權(quán)互換這個0.98是哪里來的？
方法1沒有看懂，為什么是f-0.1?麻煩具體說明下。
這題的套利步驟應該怎么操作，麻煩詳細說明下
第5題的知識點是啥？在哪兒講的？這個微笑曲線在哪兒出現(xiàn)過？
程寶問答
金程問答