Q5, 如果問題條件反過來呢，index是在上漲，對short方是loss，futures和forward contract的價值會相等嗎
Q2: 老師在解釋里面說short call 和 long put相互抵消了 但是兩者都是以一個設(shè)定的價格賣出股票 所以他們是相同的exposure啊
這里的期貨價格不考慮持有成本和獲利嗎
不理解為什么二叉樹的C+-HS+=C--HS-能相等。
第三題，互換中支付的是歐元利息吧，應(yīng)該是0.48%
第二題，conversion factor 怎么判斷該÷還是乘呢
P=C+K-S, 公式中的K為什么是X*E的負(fù)RFT次方？
老師您好，請問第 Q3問期貨合約的價格，我理解應(yīng)該直接用定價公式，用債券加成本減收益再用無風(fēng)險收益率復(fù)利到到期日應(yīng)該就是期貨價格呀，為什么需要乘折現(xiàn)因子再加應(yīng)計利息呢？另外，為什么是乘折現(xiàn)因子呢，乘折現(xiàn)因子不是把期貨合約的價格變?yōu)楝F(xiàn)值了嗎，那等式右邊又是一個到期日的價格，左右兩邊是不一樣的時間點，是怎么等價起來的呢
請問第一題為什麼不用考慮AIT?
Q1 AI 大T時刻計算沒看懂，不是半年發(fā)一次coupon嗎，為什么用10000*7%？
老師可以解釋一下第五題嗎，另外，價內(nèi)和價外我還不太理解。
老師，我搞不清楚這里的無風(fēng)險套利是怎么構(gòu)建的，是從put-call parity推導(dǎo)出來的嗎？
老師，這個公式強化班是不是沒有講過呀，需要掌握計算嗎？
老師，這里分子上只計算s+和c+的原因是什么呀，是因為看漲期權(quán)如果降低的話不行權(quán)所以是0嗎，還是壓根不用考慮這個部分？
老師，我看其他同學(xué)問題的回答，意思是說第四題b選項，這份swap的浮動利率是遠(yuǎn)期匯率，按照這些遠(yuǎn)期匯率計算固定匯率，這個固定匯率是折現(xiàn)因子對嗎？能理解成discount rate等價于swap 里面的固定匯率嗎？
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