金程問(wèn)答
continuously compounded return 和logarithmic return是一回事？
第二題，為什么計(jì)算1時(shí)刻的C+’時(shí)要加上dividend，而用二叉樹(shù)算C+時(shí)就不用加dividend？
第六題，期初瑞郎/歐元=1.12，為什么從分子到分母不是用除法？
第六題，如果題目中告訴swap是一年換4次，算C要用fixed rate除以4嗎？
第5題，如果不發(fā)放股利，那歐式看漲期權(quán)的價(jià)值和美式看漲期權(quán)的價(jià)值一樣？
這道題可以用PV收減去PV支去算嗎？
求delta C，為什么不是用delta call乘以delta S？
第2題，在portfolio里講的是套利“no net investment of money”，這里又說(shuō)套利者自己完全不出錢(qián)。以哪個(gè)為準(zhǔn)？
第5題能將遠(yuǎn)期合約折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)與245相減嗎? 怎麼算出來(lái)答案不同?
第二題，現(xiàn)在是t=1時(shí)刻，為什么折現(xiàn)因子不用0.977876和0.965136呢？
delta call=ΔC/ΔS，為什么這道題求ΔC 是用ΔS除以delta call而不是用ΔS乘以delta call ？
call option 的N（d1）等于delta，那put option 的N（d2）等于什么呢？delta？1/delta？
這里算出來(lái)的6%就是年化的swap rate嗎？可以直接和3%去比較不用去年化？
所以在0時(shí)刻，支固定收浮動(dòng)的一方已經(jīng)知道在1時(shí)刻自己是虧的？
老師好，第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%，不就是從0時(shí)間點(diǎn)來(lái)看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
程寶問(wèn)答
