q4 為什么 rf 不用去年化呢？總共只有9個月
為什么會有“默認(rèn)u×d=1”這個事？這道題中明顯就不符合這個默認(rèn)規(guī)則啊
如果是pay-floating的話，這道題是loss？結(jié)果為-14817？ 如何去思考呢？
第一題，表1中的AI over life of futures contract=0，說明合約期間沒有coupon還是沒有AI？這塊有點沒懂，因為后面又給出了AI-T=0.2
我個人覺得這里有問題，應(yīng)該是：10%-5%/4*90/360，煩請核對
經(jīng)典題的sonal篇最后一題，1.1%減去.0.7%，這個1.1%，是圖中的discount rate吧。三個月的mrr也是1.1%還有六個月的mrr，這都是干擾用不上的嗎？
請問這題的答案是什么意思？我的理解，有了分紅就遞減收益，遠(yuǎn)期價格就少了。
Q1 這里的1/1.03 *[(0.5671*648)-0]=356.79,為什么不是0.5671*648-0=367.48，為什么前面要用1/1.03?這個知識點完全沒有映象了，在講義那個位置？還有HS-C=risk-free在講義那個位置？
一年付息2次，90天不應(yīng)該是1000*5%/4？為什么是除以2，180一次，360天一次，90天不應(yīng)該是/4？
現(xiàn)金流圖中支x的時間點為什么是在n時間點？因為期初確定期末，m時間點時已經(jīng)知道fra的利率了，現(xiàn)金流不應(yīng)該是m時間點就結(jié)算了嗎
為什么價格符合log 收益就符合正太分布？原理是什么呢
請問這個fvc標(biāo)注的對嗎
請問這里的折現(xiàn)的時候為什么不用（1+x%）0.25 的形式，而是1+x%*0.25的形式？這里如果是估值的折現(xiàn)，本金不應(yīng)該也要折現(xiàn)到t時點啊
S0為什么會有累積利息？不太理解，老師可以解釋一下嗎
為什么圖中第二個公式里st的折現(xiàn)不用考慮股息率的遞減呢？
程寶問答
金程問答