金程問(wèn)答
老師好 請(qǐng)問(wèn)BSM model 到底是stock price還是return 服從lognormal分布?。烤褪悄莻€(gè)assumption里的一條
老師好 請(qǐng)問(wèn)利率二叉樹(shù)中的利率是libor嗎？
老師，有個(gè)問(wèn)題，利率二叉樹(shù)和 幾×幾 interest rate call option有什么區(qū)別呢
老師好 interest rate call option和 FRA 標(biāo)的資產(chǎn)是不是libor?
老師，如果這題有分紅，那優(yōu)先股的FV還等于2400*（1+12%）^5嗎?
reading 48 第3題，B沒(méi)說(shuō)“一天內(nèi)”5%的概率出現(xiàn)的最小損失，是不是不對(duì)？而應(yīng)該選c？韓老師課件講的時(shí)候也說(shuō)要給定時(shí)間限制。
reading48 課后題1 為什么c不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)老師，deltacall=deltaput-1的前提條件是什么，因?yàn)閐eltacall=N（d1），從這一題下面的表中我找不到這樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系，謝謝
24題，國(guó)際準(zhǔn)則下，答案的expected return是什么意圖？能解釋一下答案嗎？
22題，答案的畫(huà)線句怎么理解？
老師，請(qǐng)問(wèn)這題能否把NOI0當(dāng)成是4，NOI1當(dāng)成是9，然后用9/（12%-3%）算出V0.繼而把V0+NOI0一起往前折算一年。如果這個(gè)思路是正確的，那么答案和題目不一樣。如果不正確，那么到底哪里出了錯(cuò)呢？
equity valuation swap的例題在計(jì)算PV收的時(shí)候，為什么不用持有期收益率0.1，而是用的1.1？
客戶買的是個(gè)股，業(yè)績(jī)展示也要展示composite嗎？如果是，這個(gè)composite包括什么？
為什么long stock 和 short call 可以組合對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？long stock 可否和 long put 組合對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)？ 可否舉例。
panel是DRC和志愿者組成，那第一次審查的工作人員都是DRC的人嗎？
程寶問(wèn)答
