step 2 中的0.98%是從哪來的？
麻煩講一下第一題
數(shù)量，reading7，原版書課后題第2題，題干和答案涉及數(shù)學的單詞，基本看不懂，希望老師翻譯一下題干和答案，非常感謝！
當r下降時，callable bond價格漲不上去是因為Price是期初設定好的？因此issuer需要通過提前call bond來減少損失？ 然后Value of call option也隨之上漲？另外r上漲時，bondholder提前行權是因為bond的r固定，而此時bondholder在市場上能找到收益率更高的產品？
老師，能再解釋一下這里的匯率換算嗎？1/1.41代表0時刻1美元換成英鎊是多少，t時刻匯率不一樣了所以乘1.35換回美元，但乘以1.0119的英鎊如何理解？
reading 40 T3 最后一步為什么要除以100？
這道題B選項雖然說了5%的概率，并沒有說在多長時間內的最小損失??？為什么對呢？VaR的三要素不是概率，時間和最小損失嗎？ C選項還提到了one-day loss呢
數(shù)量，單晨煒老師講義第51頁，討論虛擬變量中殘差項條件異方差會造成t檢驗第一類錯誤。證明過程中，有一步沒想通，見圖片。為什么分子（參數(shù)b1的估計值）分母（參數(shù)b1的標準誤）同時下降，關鍵值t會變大？
固收，reading38，原版書課后題第一題。沒看懂cash settle和physical sette的區(qū)別。CDS違約賠償按照同級別中虧損最大的那個債券標準進行賠付，這個明白。希望老師解釋一下買債券和CDS，以及半年后settle的整個過程，以及其中的損失到底是多少。感謝！
為什么是linear in the parameters呢，是什么意思呢
這里的endogenous factor是內生因素呀，這里是不是打錯了，應該是外生因素9
這個沒有對應的ppt啊，能否給一個
11題為什么用quadrant等三家公司算，不能用alpha等三家公司？謝謝老師。
總有呲呲的聲音
suggestion 2沒看懂，多謝老師
程寶問答
金程問答
