強(qiáng)化班講義243頁，衍生品，原版書課后題，case 1，第七題。bear spread可以通過put構(gòu)建，也可以通過call構(gòu)建，但是兩者構(gòu)建出來的結(jié)果不一樣。我第一做的時候用的call構(gòu)建的，與答案不相符，題目中也未提及。請問考試中如何取舍。
百題下110頁 5題C選項(xiàng)為什么不對？問號處為什么說不一樣呢？
第二十題，發(fā)債在提高liability的同時會提高cash（融到現(xiàn)金），所以應(yīng)該是沒有改變exposure吧？？？而不是讓exposure進(jìn)一步變大
為何B不對,A公司目前和J公司用的method不同，如果調(diào)整為一樣的method肯定會對cOGS產(chǎn)生影響??？
請問 這里的1%使用了2.33，即98%的概率 為什么不用2.58 謝謝！
動態(tài)對沖傭金，這下都對了吧
老師您好, 請問利率 [波動] 導(dǎo)致的風(fēng)險算不算"interest rate risk"? 謝謝~
請問一般什么樣的策略可以延長duration呢？是怎么判斷的呢？比如圖下的選擇。
請問老師這種題目怎么判斷啊，不太會做
老師您好, 請問ethics 一個case 錯3個, 這樣子會不會比較危險??? 謝謝...
協(xié)會B卷上午第30題。 老師按這個BS表， 如何算exposure(2010年底)?( temperal法下) 結(jié)果是凈負(fù)債，我不太會算 5750+6500- 78885-26000= 一般認(rèn)為負(fù)債項(xiàng)目是100%的貨幣項(xiàng)目， 這里的long term debt 也要算入貨幣項(xiàng)目么
百題下43頁第6題，coefficient standard error 是什么意思呀？
老師，這是協(xié)會B卷 FSA上午27題 請問，子公司合并過程中( current法，獨(dú)立公司)，對于NI的折算， 為什么不用全年的2010average,而用的半年的(7-12的average rate)?
百題case3第四題， 我不理解這個undervalue 和overvalue 是基于誰來說的？ 加減OAS是為了使得這個bond更貼近market prcie 對嗎？ 如果這樣的話， for bb rate， 我現(xiàn)在減去18 pts 也就是說現(xiàn)在的Vcallable會變低， 也就是說我之前的bond是overvalue的？ 我這么理解對不對？
老師你好mock73的FSA第23題中，為什么contribution-TPPC的部門不需要交稅呢？是因?yàn)檫@題中沒有稅嗎？
程寶問答
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