怎么看出swap dealer角度就是收某個(gè)貨幣支某個(gè)貨幣的？為何不能是相反方向？這里的邏輯是什么？
此處如何得知一年換4次？
這里是怎么判斷出20050就是St的呢？看不太明白
為什么是ST-FP/（1+rf)^T-t呢？ 默認(rèn)St value 比較FP折現(xiàn)到t 時(shí)間點(diǎn)的value大嗎？
債券分紅默認(rèn)是半年一次嗎
這道題是假設(shè)了在T=2重新進(jìn)入這個(gè)收固支浮的合約嗎？然后計(jì)算出了的swap rate,t=3開始收到固定利率？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
題干中只提到five-year libor-based interest rate swap，如何得知是一年一換？
此處FVC為什么等于0？
麻煩詳細(xì)解釋一下期貨合約clean price和dirty price的區(qū)別，謝謝。
這裡的2%(T＝０)和新的swap rate（T＝２）不是在不同的時(shí)間點(diǎn)嗎?為什麼可以直接相減?
第一題老師解說的應(yīng)計(jì)利息為什麼不是t/T，而是T/t?
最后一問，如何確定是收歐元支付SF？
C0一定要用這個(gè)公式算嗎？不可以折現(xiàn)兩次那樣算嗎？
我記得上課的時(shí)候講過，theta和call與put都是負(fù)相關(guān)關(guān)系啊
程寶問答
金程問答