為什么這里不用0.2-0.08算AI 呢？上一期的AI 支付過了嗎？
精 為啥accrued interest over contract life是0？
精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價(jià)格和125比較，得出的差額是套利的利潤(rùn)？
精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
怎么理解表格里的Days to Maturity呢？它們難道不是距離到期日還有多少天的意思嗎？
這里的B1', B2', B3', B4'怎么和前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對(duì)應(yīng)起來？它們的日期是不一樣的。還有我自己從spot rate 去算B'算出來的結(jié)果和表格上的不一致。能否補(bǔ)充一下具體的計(jì)算過程？
這個(gè)2.64%是怎么來的？
case10第三題，為什么答案說delta0.587，gamma0.019，實(shí)際需要的要把這個(gè)兩個(gè)數(shù)相加0.606啊
鎖定F2的時(shí)候，除了用swap也可以用一個(gè)3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
老師好，第五小問，60.5*1.0325^0.25為什么不是減去forward contract期間的股利3/4=0.75而是整年的股利？在簽訂forward contract之前的股利3/4*3=2.25不能也算在合約定價(jià)里吧？謝謝！
這題的PV fixed rate不是都給出來了嗎？不是2%嗎？為什么不使用2%？2%在什么地方使用？
既然應(yīng)計(jì)利息是補(bǔ)償給買方的，為什么0.2前面是加好而不是減號(hào)？應(yīng)該減去這部分才合理，因?yàn)槭琴I方不應(yīng)該支付的（屬于買方應(yīng)得的權(quán)益）
這里是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是 t/T？
第四題，可不可以用ck=ps的方式來解答？
沒聽懂視頻內(nèi)容，statement2是這個(gè)意思嗎：PVC0減少，（S0-PVC0）*(1+Rf)^T變大，而F=（S0-PVC0）*(1+Rf)^T，所以Futures price也higher？
程寶問答
金程問答