購買一個(gè)1*4利率看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格5%，市場價(jià)格6%，在t=4的時(shí)候，為什么說還要去市場上以6%借錢，然后call 帶來的收益是5%，不應(yīng)該直接是以5%的利率借錢嗎？ 另外為什么借款成本是0~5%，不應(yīng)該就是0或5%，要么不行權(quán)，要么就是5%的利率借錢
這題視頻里沒有講，我的理解是選B。因?yàn)檫@是一個(gè)6*9 FRA, 折現(xiàn)回0時(shí)點(diǎn)（當(dāng)前時(shí)點(diǎn)）應(yīng)該是9個(gè)月而不是6個(gè)月。這樣理解哪里不對？正確的理解是什么？
FRA計(jì)算f(1,4);為什么不能用f(1,4)*s(0,1)=f(0,4)，來計(jì)算
155和153為什么可以直接減，153不是3個(gè)月前的價(jià)值么 155是現(xiàn)價(jià)
ATM時(shí)點(diǎn)假設(shè)還有一天到期，下一天變成ITM就是delta從0.5變成1，那么可以理解為離到期日時(shí)間越短，delta在這個(gè)ATM時(shí)點(diǎn)的變化速率越快嗎（delta從0.5到1）？反之越慢（delta從0.5到0.7）？可以這么理解嗎，或者正確的相關(guān)理解是什么？
為什么是加上AI0，減去AIt. 根據(jù)時(shí)間軸，我在持有bond期間收到一筆coupon,但其中AI0 不分不屬于我的持有期間，那不是應(yīng)該減掉嗎？AIt也是，在我持有債券期間內(nèi)，沒有收到coupon datte到T時(shí)間的coupon,不應(yīng)該加上嗎？
第三題的delta yield，雖然不是正確選項(xiàng)，但也想知道，到底是什么值？
還有這道題光看題目，怎么得出要分別算這么兩個(gè)價(jià)格的思路呢？這個(gè)思路背后的邏輯是什么？我自己拿到題目就不知道要這么操作。謝謝！
老師能再理一遍為什么紅筆寫的是理論價(jià)格，綠筆寫的是自己算出來的價(jià)格嗎？自己算出來的算是什么意思？它們二者本質(zhì)上的區(qū)別是什么？聽完還是有點(diǎn)混亂。
怎么理解這里的在1時(shí)點(diǎn)收，在4時(shí)點(diǎn)支？
精 不太明白為什么AI0 20 加上后 后面AIT 是減50， 為什么要重復(fù)計(jì)算0~T=2 這段的coupon？
Q1，如果是borrow，那金額如何確定呢？
這里的L3,3和L3,6為什么不是文字描述里的1.1%和1.2%？能否畫圖說明一下這四個(gè)數(shù)值的區(qū)別？
怎么看出本題是固定換固定的？在題目中，固定換固定，固定換浮動(dòng)，浮動(dòng)換浮動(dòng)，浮動(dòng)換固定的具體表述各自都有哪些？
請教一下第9題 FRA的settlement是在合約到期時(shí)? 如果是future的話則是在expiration對嗎?
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