對應(yīng)關(guān)系錯了。。。實(shí)際應(yīng)該是怎樣的？具體怎么按計算器呢？隔太久我忘了哈哈
不是說標(biāo)準(zhǔn)虛擬化的T-bond feature的到期期限和用來結(jié)算的FPa，F(xiàn)Pb的期貨合約的到期期限是不一定一樣的么？那這題給的是標(biāo)準(zhǔn)化FP的到期期限，為何可以直接算作FPa的到期期限？
圖中這一小題我這么計算哪里不對？ 另外，答案的意思我也不太明白？ 謝謝
既然long stock需要short 1/delta 的call。 同理， 那么請問long stock， 同時對應(yīng)需要long 1/delta 的put，可是這個1/delta是個負(fù)數(shù)， 我怎么知道要long多少份put呢？ 求詳細(xì)解答
組合管理中為什么cov(p,m)<0呢？（p是future price of asset, m是inter-temporal rate？ 換句話說為什么(p-p平均)*(m-m平均)<0呢，講義解釋實(shí)在是看不懂，林正老師說兩者是反比，所以<0，不是太理解。 第一，p=u0/ut=m, 兩者為什么會是反比？ 第二，cov是由兩個括號的乘積正負(fù)號決定的，兩者是反比為什么cov就小于0呢？ 謝謝
老師這里加幣上升是外幣上升吧…老師一會兒本幣一會兒外幣的…搞得好暈…
老師您好，請問數(shù)量中的條件異方差是違反多元回歸假設(shè)中的哪一條？謝謝！
最后那道例題的計算器如何操作？我的計算器課程都已經(jīng)被刪除了！求教。
秦老師解釋一下圖中的問題。為什么not always the case？
360瀏覽器看不了?。?
請問老師 各階段的課程開始的具體時間，謝謝
對應(yīng)關(guān)系好像錯了。。。
Calibrating an interest rate tree 教材中的這個知識點(diǎn)到底指什么意思.....? 謝謝老師!
monument指強(qiáng)者恒強(qiáng)，為什么和技術(shù)分析沖突
老師，對于二叉樹模型的推算我有一點(diǎn)不是很理解，推到是基于arbitrage free的，但是加入了interest rate volatility，這個變動率考慮進(jìn)去之后會影響arbitrage free這個假設(shè)嗎？ 希望老師幫助解釋，謝謝。
程寶問答
金程問答