老師好，用這個(gè)思路去分析個(gè)股行不行，比如我有一只比亞迪的股票，我想把這個(gè)股票加到benchmark里，看看能加到什么比例，就用這些公式算行不行？
ZF就是組合C嗎？即主動管理的部分p和benchmark進(jìn)行組合后的組合？information Ratio ZF和information ratio P是一樣的嗎？
Q1，我記得前面哪個(gè)題，E（r）是作為多元模型的b0解釋的，有個(gè)表好像，那怎么能確定題目是不是用E（r）作為b0呢
請問超過多久算是長期債券呢?一年嗎？
component1和2，不是很懂，我以為1是asset selection2是asset allocation，asset selection是active specific risk，麻煩講講
強(qiáng)化班里老師講收入增加 未來U1下降 m下降，這里為什么老師講m不確定呢？
組合LM1 19題 為什么答案是B呢
第四題為什么不選擇B選項(xiàng)，明明time horizon的貝塔值更大呀？
wi的原始公式是怎么來的？
BR的公式怎么推導(dǎo)
老師可以這樣理解嗎？根據(jù)跨期替代率的定義，它對比的是現(xiàn)在和未來“消費(fèi)”的邊際效用，如果經(jīng)濟(jì)向好，大家傾向于及時(shí)行樂現(xiàn)在消費(fèi)，那現(xiàn)在債券需求就會下降，現(xiàn)在債券價(jià)格就會下降，同時(shí)大家傾向于未來少消費(fèi)多買債券，所以未來債券價(jià)格上升。得出U0 ↑U1↓ 則m↓，且P1↑，所以m與P1反比。
投資者的買家不是要看市場上dealer的賣價(jià)ask嗎，dealer要賺價(jià)差，所以ask價(jià)格一定高于19，具體高多少能買到不是投資者在bid基礎(chǔ)上高就能成交吧，這里19.5因?yàn)楦哂谑袌鰀ealer的
effective spread和bid-ask spread區(qū)別是什么，第三種情況怎么出現(xiàn)的？
請問這里的p hacking和Cherry packing有什么區(qū)別
m到底是怎么算的，和課上好像不太一樣呢
程寶問答
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