active risk為什么不等于組合的標(biāo)準(zhǔn)差減去benchmark標(biāo)準(zhǔn)差啊，19%-11%等于7%，與5%有差異？？
第一題第三個(gè)選項(xiàng) 財(cái)富增多了不是應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力上升么 可以多投資有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn) 高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)高收益，為什么說收益下降
最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)公式怎么理解，能不能簡(jiǎn)單推一下，怎么理解和記憶
套利定價(jià)為什么不包含非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，多因素模型中殘差項(xiàng)為什么表示非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，一般殘差不是不能解釋的風(fēng)險(xiǎn)嗎
麻煩講下這道題 我沒有理解 非常感謝
這題在問什么呢？為什么選A
實(shí)際GDP增長(zhǎng)率越高，短期利率越高？但能讓GDP增長(zhǎng)的難道不是利率降低嗎
為什么tracking error就是active risk
組合管理第二個(gè)section LM1第十六題 請(qǐng)問怎么理解
第3和第4小問還是不太理解，如何區(qū)分？
均衡的APT模型中所有貝塔均為1，可以這么理解么？
麻煩講下這道題 答案直接看暈
老師能否解釋一下倒數(shù)第二行的for example，我沒懂
commercial real estate discount還分commercial lease和government lease？基礎(chǔ)班都沒講
這題完全不會(huì)啊，組合太難理解了
程寶問答
金程問答