Q2視頻里老師講解的AI_t和解析里的不一樣，哪個是對的？
為什么只有 FRA，Swap用單利，其他的用復(fù)利？怎么判斷？
這里為什么不是向遠期合約一樣，用6.15到9.15的利率做折現(xiàn)因子？
衍生品里面的AI0和AI T這兩個數(shù)怎么算啊，每次都算錯??！可以幫忙講解一下嗎，可以舉例子
第4題， 二叉樹向前折現(xiàn)，若不是一年的話，折現(xiàn)都是按照單利進行么？
第一題解析里的反向合約方法怎么理解？
關(guān)于這個題目 是說由于利率的下降 所以call option的價值上升 ；但我記得put call parity里面利率是和call price 成正比 ；這兩者有什么區(qū)別呀[裂開]
浮動的這個0.9950是什么意思，為什么要乘以0.9950
老師，這個美元和英鎊匯率互換的過程可以詳細的寫一寫嗎？是DC/FC嗎
還是沒懂這個B1 B2 B3...怎么算出來的？
discount cash flow為什么與股價變動有關(guān)？可以描述一下是什么方法嗎
二叉樹不也要預(yù)期up and down的股價走勢嗎，為什么是與預(yù)期價格變動無關(guān)？
expectation approach是什么啊，可以描述一下嗎
第四問的Fixed rate payment為什么只是用一個季度的，是不是要算equity swap的價值，只需要考慮在270天這個時間點上的現(xiàn)金流就可以了，以前付的三期fixed rate就不用計算了嗎？
有個問題想問一下，在固定收益里面有一個利率2叉樹，通過反推法，在基準(zhǔn)利率2叉樹的基礎(chǔ)上加一個OAS可以用來衡量一個債券的期權(quán)，在衍生品里面這里的2叉樹模型用來計算期權(quán)的價值。①那么衍生品里面的2叉樹和利率2叉樹（增加了OAS）之間有什么聯(lián)系？②兩者之間設(shè)計的思路分別又有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答