這個例題的套利利潤是多少呢？
資本自由流動匯導(dǎo)致貨幣危機？那歐美韓日國家，資本都是自由流動的，也沒見他們貨幣危機嘛？反而那些資本不能自由流動的國家經(jīng)常貨幣危機吧
說到這個套息交易，現(xiàn)在中美兩國，中國在降息，美國在加息，那是不是可以從事套息交易賺錢？如果不能，為什么？
這里咋翻譯？
有個關(guān)于實踐方面的疑問，CFA的考試像很多條件都是告訴考生的，但是在實踐中這些條件并不都是已知的，例如πu，πd，未來股票的價格，這些數(shù)據(jù)在實戰(zhàn)中又該如何去求證？
老師計算的這個公式中，為什么不是0??0.46？而是0.2517 ??0.46呢？
這里的利率之間的不同 約等于遠期的premium or discount 的百分比 這個怎么解釋呢？
請問是否等于 FV(S0)-FV(第一期剩下還沒有accrued的coupon)-FVC(第二期)
這里雖然學(xué)會計算了但是還是有點不理解，為什么去杠桿，加杠桿的時候E/(D+E)都要再乘一個（1-t）呢？老師在一級，二級的時候都是用稅盾解釋，但是E/(D+E)是equity的比重啊，和稅盾有什么關(guān)系呢？
您好，在證明delta call = N(d1) 的過程中，在call 定價公式 對S 進行求導(dǎo)，1.把S0視為S, 但對于t=0時刻，S0為該股票的價格，不是已知的可得的數(shù)嗎，為什么視為變動的S, delta call = △C/△S, 這里的S，不是應(yīng)是0時刻之后 (t≠0）至 到期日 (t=T) 期間的股價變動嗎？2.實際中，d1, d2的數(shù)值會很大嗎？只有d1, d2很大的情況下，N(d1), N(d2)好像才會對S0的變動產(chǎn)生很小的影響
這三個趨同是不是層層遞進的關(guān)系？
這里為啥是小y呀？
按照公式1 = C * B1 + C * B2 + C* B3 + ······C * Bn + 1 * Bn ，這個公式僅代表t=0時刻，債券的價格等于面值，如果t≠0,債券的價格就不是1？
第34分鐘：殘差與自變量不相關(guān)，則一致性會被打破。（換句話說，殘差與自變量相關(guān)時，不影響一致性）。還有一句，自變量之間產(chǎn)生高度相關(guān)，不影響系數(shù)估計量的一致性。。。這兩句沒有理解是什么原因。雖然知道一致性的含義，還是沒有理解到位這兩句話。
為什么是折到3時間點 不是0時間點呢？
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