所以當(dāng)?shù)竭_(dá)1時(shí)間點(diǎn)的時(shí)候，既會收到NP, 還會settle一筆NP*(Spot-FRA)嗎？
這里說浮動的價(jià)格不能定，那為什么在課程前面又有用到用固定利率計(jì)算浮動利率？如果浮動利率不能定價(jià)，那么它的價(jià)格的怎么計(jì)算出來的？
對于夏普比率來說：1. 多配或少配cash，夏普比率不受影響；2. 多配/少配risky asset，volatility會上升/下降，對應(yīng)的夏普比率會上升/下降。對于信息比率來說：1. 多配/少配benchmark，IR不受影響；2. 多配/少配cash，IR會下降/上升?？偨Y(jié)的對嗎？
t為什么是0.25
d1和d2怎么算的？
老師您好，能解釋一下什么叫做BG、DW、VIF嗎？
會計(jì)，Q13，請老師講解一下，謝謝
會計(jì)，Q12，請老師講解一下，謝謝
Rebalance是什么
這個(gè)知識點(diǎn)麻煩詳細(xì)講一下，沒啥印象了？
為啥選出這兩個(gè)？而不是別的？
如圖，model3相對于model2，隨著自變量增加，那是不是可以得出一個(gè)結(jié)論，SSR越來越大，SSE越來越?。?
這個(gè)怎么翻譯?。?
請問這里是risk neutral的PD嗎，可以用risk neutral的 YTM-Rf=PD*(1-RR)來算YTM然后算Bond price嗎
t-1，為啥是Q4？沒想明白
程寶問答
金程問答