金程問(wèn)答
說(shuō)誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)是我的曾經(jīng)大客戶(hù)行嗎，違反III（E)嗎，大的投行、咨詢(xún)公司不都說(shuō)我們?cè)?jīng)有哪些大項(xiàng)目大客戶(hù)嘛
老師 buyer of CDX is long credit exposure 但是buyer of CDS 是short credit exposure 對(duì)嗎
我一直理解的一類(lèi)錯(cuò)誤是拒真TN，二類(lèi)錯(cuò)誤取假FP，為什么這里老師還講了FN？FN不是預(yù)測(cè)negative實(shí)際也是false所以是正確的么？
這道題老師講解的太簡(jiǎn)單了，每個(gè)小題都是，不看大家的提問(wèn)和老師補(bǔ)充解答根本掌握不了，麻煩老師改進(jìn)一下，謝謝
為什么優(yōu)先股的計(jì)算是復(fù)利呢？?jī)?yōu)先股每年固定分紅，我理解應(yīng)該是單利計(jì)算，如果是復(fù)利，說(shuō)明有個(gè)假設(shè)前提“分紅再次購(gòu)買(mǎi)優(yōu)先股”？
客戶(hù)的禮物，如果不影響I(B)，其實(shí)是可以收然后時(shí)候披露的？
這題目出的就有問(wèn)題，期權(quán)價(jià)值估值時(shí)候才減掉未來(lái)的股利，股票的價(jià)值就是當(dāng)前價(jià)值，什么時(shí)候有過(guò)股票價(jià)值還要減去股利的現(xiàn)值才算是S0，就沒(méi)有這種理論好嗎？這里只說(shuō)了有一次股利，那假設(shè)有很多次股利還要都減掉嗎
二級(jí)考試的上下午場(chǎng)分別考什么科目？
創(chuàng)始輪結(jié)束時(shí)的估值50和A輪投后估值5是什么關(guān)系？
為什么“issue new common stock”不影響FCFE？
第三題中給到自變量數(shù)據(jù) assuming MRKT is 0.9%, the return on value stocks is 1.2%, the return on growth stocks is 3.8%, the return on small-cap stocks is 4.0%, and return on large-cap stocks is 2.2%.為什么計(jì)算時(shí)用的不是1.2%，3.8%，4%和2.2%，而是1.2、3.8、4、2.2？
q4 最后一句話(huà)，Marsha asks Hanse to close out the CDS position on EIS by entering into new offsetting contracts.又簽了一個(gè)反向cds合約，原合約是CDS buyer 新的反向合約不應(yīng)該是cds seller 嗎？
statement1，ROE均值回歸和RI逐漸變?yōu)?有什么關(guān)系？不是ROE和r
FF三因子模型為什么高的BV/MV減去低的有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，價(jià)值因子spread更高？不合邏輯啊
為什么AR模型和普通回歸中檢驗(yàn)CH的方法不一樣？為什么不能殘差方差和X直接回歸？
程寶問(wèn)答
