金程問(wèn)答
老師這道題的B選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢 他為什么可以拿commission 去付別的服務(wù)呢 會(huì)不會(huì)違反soft dollar？老師能不能詳細(xì)解釋一下
老師 請(qǐng)問(wèn)III E里面可以和authorized fellow employee 共享信息 這里包括不同公司的為同一客戶服務(wù)的人嗎 還是只是自己公司里面
老師 這個(gè)case 3和書(shū)上說(shuō)的相反誒 一個(gè)說(shuō)違反VI B一個(gè)說(shuō)沒(méi)有。。。 到底哪個(gè)是對(duì)的
ABCD分別算出price,再取平均也可以吧？我看答案是先算平均PE，再算PRice
CRIP不是名義利率和匯率的關(guān)系嗎，題目給的是實(shí)際利率和通脹率，不應(yīng)該先變?yōu)槊x利率再去算嗎
老師 這道題B選項(xiàng)能解釋一下嗎 謝謝
老師，如果理論算出來(lái)的C0高于市場(chǎng)上的Call option price，則應(yīng)該如何套利呢？
current method里的exposure就應(yīng)該不是MA- ML了吧，應(yīng)該怎么算呢？一些知識(shí)點(diǎn)能否用英文概括？謝謝！
第二題，老師是不是講錯(cuò)了，題目中提到了雙尾0.05%，那么是否可以根據(jù)這個(gè)使用t-test進(jìn)行檢驗(yàn)？
判斷路徑還是沒(méi)有明白。題目里給了的dealer bid，所以如果有套利空間就肯定是賣(mài)給dealer CAD/BRL, 也就是BRL？所以首先要將USD換成BRL然后從dealer手里拿到CAD再換成USD。如果是這樣，是不是只要得知了dealer bid CAD/BRL 就可以直接判斷出路徑了？
老師能不能總結(jié)一下各種假設(shè)的原假設(shè)是什么？都混了。。。
第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來(lái)是C
為什么利率下降但可轉(zhuǎn)債價(jià)格不變？一般的債券價(jià)格不是應(yīng)該變小嗎？
按照很多題目的理解是，如果利率下降，所有bond的價(jià)格都要上升，此時(shí)價(jià)格上升，call option的價(jià)值上升，所以callable的價(jià)格上升的最慢，這道題，如果利率上升，那么所有bond價(jià)格都應(yīng)該下降才是. 坐著就有點(diǎn)蒙了，因?yàn)榘凑粘ＷR(shí)理解，利率上升，putable行權(quán)，價(jià)值上升，又和bond的價(jià)格下降沖突，應(yīng)該怎么理解才是對(duì)的
Q1，US GAAP和IFRS下CFO的計(jì)算不是也不一樣嗎？
程寶問(wèn)答
