第一問，我算出valuation @t=30，得出valuation=49，對不對？
這個位置就是沒有看懂，名義利率是有通貨膨脹的， 那為什么叫non- inflation- adjusted？
騎乘原理
constrainted 和 unconstrained 的區(qū)別是什么?考試會考相關(guān)的什么？
similar strategy所以SRbenchmark相同？
老師 如果TC小于1 active risk的公式不是也會乘以TC嗎 然后就會變小
老師你好，第二問有個疑問，我的理解是只要兩者不等就有套利機(jī)會，如果答案算出來小于equity index，這里應(yīng)該怎么選呀？依然選擇套利為正，還是選擇為負(fù)？
Q4，“very low dividends”不是說明dividend不能反映盈利能力嗎？還能用DDM？
如果某一等級債券違約了，則等級更高的債券也視為違約？還是等級更低的也視為違約？
老師 BSM中hedge call 是 buy n stock short 1/delta call 如果put hedge 是不是short n stock 然后 short 1/n delta put 呀？什么情況需要用 put hedge呢
第四題考慮了對本金的折現(xiàn)，為啥第二張圖的例題沒有考慮呢
FVC和AI T是后者單利，前者復(fù)利，那AIT應(yīng)該是3500*2/12吧
AI 在T時刻怎么算
第一題原文中說：The client is considering several commodity index funds that apply differing weighting and rebalancing approaches。就是希望用不同的weight來rebalancing？所以用equal-weight也不太合適？
第3題，indow 的pvalue大于1%，不顯著，系數(shù)是0才對呀。為什么用-0.1641帶入
程寶問答
金程問答