金程問(wèn)答
強(qiáng)調(diào)一階自回歸是什么意思？
Fixed Income基礎(chǔ)課講義 218頁(yè)關(guān)于計(jì)算每一時(shí)刻違約的IRR 請(qǐng)問(wèn)這里的104是不是FV（vnd-cva）的那個(gè)104.4178？
The Monte Carlo approach is often applied when cash flows are path dependent,這句話是啥意思？
option cost = Zspread - OAS， 那偏低的OAS不就是偏高的cost嗎？
計(jì)算FFO時(shí)，那個(gè)利息費(fèi)用是不是應(yīng)該歸入非經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，畢竟是個(gè)融資活動(dòng)，應(yīng)該調(diào)整一下吧？？當(dāng)然美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是作為經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)了， Ifis既可以做CFO也可以做CFF，這是一個(gè)分期的東西，希望把題目完善一下。
第一問(wèn)還是不太懂
A收購(gòu)B，判斷是否重大的“10%”，基數(shù)是A？
第二問(wèn)如果選c選項(xiàng)ex-ante purchasing power parity的話，會(huì)給出什么條件呢
投機(jī)者一般是怎么操作來(lái)獲取收益的？
interest rate option在考綱嗎？這里不理解，call option又不是利率，np*accrual period放在公式里是什么意思？
FCFE估值是少數(shù)股東權(quán)益還是大股東權(quán)益，還是所有的股東的，也包括優(yōu)先股嗎 優(yōu)先股股東是沒(méi)有少數(shù)股東的說(shuō)法的嗎
FCFF和FCFE哪個(gè)更適合估值被收購(gòu)對(duì)象，還似說(shuō)沒(méi)區(qū)別呢
這一題，因?yàn)镾P大于FP所以貼水，又因?yàn)長(zhǎng)ong大于Short所以升水，正確選項(xiàng)hedging pressure hypothesis。但是Jamal Nabli那個(gè)case的第三題，也是futures price curve是貼水，但是Long大于Short所以升水，為什么那道題卻選了theory of storage？這兩題是如何理解的，有什么區(qū)別嗎？
老師你好，關(guān)于provision loan losses和allowance of loan losses 賬戶的關(guān)系有點(diǎn)不明白?？疵枋稣f(shuō)provision loan losses是利潤(rùn)表科目，是資產(chǎn)負(fù)債表科目allowance of loan losses的費(fèi)用賬戶。那如果銀行計(jì)提的減值準(zhǔn)備變大之后，provison loan losses科目會(huì)變大還是變?。浚ㄟ@里不清楚provision loan losses是絕對(duì)值變大但是小于零，還是直接記大于零的數(shù)字）。然后就是不清楚provision loan losses 如何影響利潤(rùn)表的Net Income？就是如果allowance loan losses計(jì)提更多的減值準(zhǔn)備，provision loan losses的費(fèi)用開支就會(huì)變多，所以會(huì)導(dǎo)致NI下降?？梢赃@樣理解嗎？
16題BC為什么不對(duì)呀
程寶問(wèn)答
